PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDM с DFEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMDM is passively managed, while DFEM is actively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 32.95%/yr vs 23.24%/yr for DFEM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for DFEM.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 39.03%, что значительно выше, чем у DFEM с доходностью 25.59%.

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEM

1 день
-1.28%
1 месяц
6.85%
С начала года
25.59%
6 месяцев
27.96%
1 год
50.40%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDM и DFEM

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%14.21%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		25.59%29.51%7.53%7.86%

Correlation

The correlation between EMDM and DFEM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.89

The correlation between EMDM and DFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDM и DFEM

Секторы
EMDM
DFEM

Технологии

32.1%
32.9%

Финансовые услуги

27.2%
15.4%

Сырьевые материалы

15.1%
8.4%

Энергетика

6.3%
4.4%

Потребительский циклический сектор

6.0%
9.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
5.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.7%

Промышленность

3.3%
11.9%

Коммунальные услуги

1.9%
2.2%

Здравоохранение

0.5%
3.8%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

EMDM
32.1%
DFEM
32.9%

Финансовые услуги

EMDM
27.2%
DFEM
15.4%

Сырьевые материалы

EMDM
15.1%
DFEM
8.4%

Энергетика

EMDM
6.3%
DFEM
4.4%

Потребительский циклический сектор

EMDM
6.0%
DFEM
9.8%

Коммуникационные услуги

EMDM
4.3%
DFEM
5.5%

Потребительский защитный сектор

EMDM
3.4%
DFEM
3.7%

Промышленность

EMDM
3.3%
DFEM
11.9%

Коммунальные услуги

EMDM
1.9%
DFEM
2.2%

Здравоохранение

EMDM
0.5%
DFEM
3.8%

Недвижимость

EMDM

-

DFEM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS

Доходность на риск

EMDM vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMDFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
2.74

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
3.54

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.50

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

4.18

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.30

16.33

+7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа DFEM равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMDFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

2.74

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.92

+0.67

Просадки

Сравнение просадок EMDM и DFEM

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и DFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDMDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-20.82%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-12.12%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-18.09%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.28%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-5.03%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.09%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и DFEM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDMDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

7.78%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

16.02%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

18.45%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

17.26%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

17.26%

+2.53%

Сравнение комиссий EMDM и DFEM

EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFEM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и DFEM

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DFEM в 1.82%

ПозицияTTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.82%2.32%2.50%2.38%1.99%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EMDM and DFEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMDM has higher volatility (9.61%) compared to DFEM (7.78%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs DFEM's -20.82%.

On 3-year performance, EMDM leads with 32.95% vs 23.24% for DFEM. On fees, DFEM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFEM has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 32.95% return vs 23.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.82% for DFEM.

They also come from different issuers: First Trust and Dimensional. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.39% for DFEM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и DFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор