Сравнение EMDM с DFEM

С начала года, EMDM показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у DFEM с доходностью 4.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFEM в 0.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа DFEM равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EMDM и DFEM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности DFEM в 2.18%

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и DFEM.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.