Сравнение EMDM с DFEM
EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMDM is passively managed, while DFEM is actively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 30.82%/yr vs 21.68%/yr for DFEM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for DFEM.
Доходность
Сравнение доходности EMDM и DFEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMDM показывает доходность 35.53%, что значительно выше, чем у DFEM с доходностью 20.81%.
EMDM
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 35.53%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 81.79%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEM
- 1 день
- -5.74%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 41.37%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDM и DFEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 35.53% | 59.68% | -4.93% | 14.75% |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 20.81% | 29.51% | 7.53% | 8.82% |
Correlation
The correlation between EMDM and DFEM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between EMDM and DFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDM vs. DFEM — Ранг доходности на риск
EMDM
DFEM
Сравнение EMDM c DFEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMDM | DFEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.38 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 3.43 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.82 | 12.74 | +8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMDM и DFEM
Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и DFEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDM | DFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -20.82% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -12.12% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -18.09% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -5.74% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -5.01% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.26% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDM и DFEM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDM | DFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 12.01% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.83% | 19.31% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.11% | 21.16% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 17.94% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 17.94% | +2.73% |
Сравнение комиссий EMDM и DFEM
EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFEM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDM и DFEM
Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности DFEM в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 1.89% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.63% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EMDM and DFEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EMDM has higher volatility (13.23%) compared to DFEM (12.01%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs DFEM's -20.82%.
On 3-year performance, EMDM leads with 30.82% vs 21.68% for DFEM. On fees, DFEM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFEM has been the lower-risk option at 12.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 30.82% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFEM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.
EMDM has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.89% for DFEM.
They also come from different issuers: First Trust and Dimensional. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.39% for DFEM.
EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMDM и DFEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор