PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMDM с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDM с BKEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 29.08%/yr vs 20.07%/yr for BKEM. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 31.45%, что значительно выше, чем у BKEM с доходностью 22.42%.

EMDM

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.02%
6 месяцев
14.67%
С начала года
31.45%
1 год
67.48%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.36%

BKEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
13.29%
С начала года
22.42%
1 год
37.39%
3 года*
20.07%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
Всё время*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKEM

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
$482.63K$311.92K$245.54K

EMDM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
$396.72K$684.93K$527.74K

Сравнение доходности по годам EMDM и BKEM

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		31.45%59.68%-4.93%14.75%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		22.42%30.55%7.53%5.88%

Correlation

The correlation between EMDM and BKEM is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.88

The correlation between EMDM and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDM и BKEM

Секторы
EMDM
BKEM

Технологии

39.9%
44.5%

Финансовые услуги

25.6%
17.5%

Сырьевые материалы

12.7%
5.4%

Потребительский циклический сектор

5.3%
7.7%

Энергетика

4.8%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.6%

Промышленность

2.6%
7.6%

Коммунальные услуги

1.5%
2.0%

Здравоохранение

0.5%
2.7%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

EMDM
39.9%
BKEM
44.5%

Финансовые услуги

EMDM
25.6%
BKEM
17.5%

Сырьевые материалы

EMDM
12.7%
BKEM
5.4%

Потребительский циклический сектор

EMDM
5.3%
BKEM
7.7%

Энергетика

EMDM
4.8%
BKEM
3.1%

Коммуникационные услуги

EMDM
4.0%
BKEM
5.8%

Потребительский защитный сектор

EMDM
3.1%
BKEM
2.6%

Промышленность

EMDM
2.6%
BKEM
7.6%

Коммунальные услуги

EMDM
1.5%
BKEM
2.0%

Здравоохранение

EMDM
0.5%
BKEM
2.7%

Недвижимость

EMDM

-

BKEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

EMDM vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMDM c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMDMBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.57

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.10

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.70

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

8.19

+5.40

EMDM vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа BKEM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMDM и BKEM

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDMBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-39.48%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-13.91%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-18.38%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-7.30%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-15.74%

+11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

4.58%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и BKEM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDMBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

8.56%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.38%

21.91%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

23.93%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

19.64%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

19.76%

+1.40%

Сравнение комиссий EMDM и BKEM

EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и BKEM

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности BKEM в 1.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.91%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.88%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EMDM and BKEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMDM has higher volatility (9.12%) compared to BKEM (8.56%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs BKEM's -39.48%.

On 3-year performance, EMDM leads with 29.08% vs 20.07% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BKEM has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 29.08% return vs 20.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.91% for BKEM.

EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.11% for BKEM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор