PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMDM с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDM с AIRR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - EMDM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 29.08%/yr vs 31.68%/yr for AIRR. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 31.45%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью 24.22%.

EMDM

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.02%
6 месяцев
14.67%
С начала года
31.45%
1 год
67.48%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.36%

AIRR

1 день
-0.49%
1 месяц
-3.87%
6 месяцев
7.53%
С начала года
24.22%
1 год
38.88%
3 года*
31.68%
5 лет*
24.17%
10 лет*
20.35%
Всё время*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
$90.35M$87.77M$90.71M

EMDM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
$396.72K$684.93K$527.74K

Сравнение доходности по годам EMDM и AIRR

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		31.45%59.68%-4.93%14.75%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		24.22%27.92%33.45%14.01%

Correlation

The correlation between EMDM and AIRR is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.58

The correlation between EMDM and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDM и AIRR

Секторы
EMDM
AIRR

Технологии

39.9%
3.4%

Финансовые услуги

25.6%
12.1%

Сырьевые материалы

12.7%
3.4%

Потребительский циклический сектор

5.3%
1.9%

Энергетика

4.8%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Промышленность

2.6%
77.6%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

EMDM
39.9%
AIRR
3.4%

Финансовые услуги

EMDM
25.6%
AIRR
12.1%

Сырьевые материалы

EMDM
12.7%
AIRR
3.4%

Потребительский циклический сектор

EMDM
5.3%
AIRR
1.9%

Энергетика

EMDM
4.8%
AIRR
1.7%

Коммуникационные услуги

EMDM
4.0%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

EMDM
3.1%
AIRR

-

Промышленность

EMDM
2.6%
AIRR
77.6%

Коммунальные услуги

EMDM
1.5%
AIRR

-

Здравоохранение

EMDM
0.5%
AIRR

-

Недвижимость

EMDM

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Доходность на риск

EMDM vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMDM c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMDMAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.39

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.96

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.27

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

8.52

+5.06

EMDM vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа AIRR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMDM и AIRR

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDMAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-42.37%

+23.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-17.18%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-27.95%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-8.40%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-7.47%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

4.57%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) составляет 9.12%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что EMDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDMAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

9.94%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.38%

22.27%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

28.13%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

25.74%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

26.49%

-5.33%

Сравнение комиссий EMDM и AIRR

EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и AIRR

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности AIRR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.88%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMDM and AIRR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.94%) compared to EMDM (9.12%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs AIRR's -42.37%.

On 3-year performance, AIRR leads with 31.68% vs 29.08% for EMDM. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, EMDM has been the lower-risk option at 9.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIRR has performed better with a 31.68% return vs 29.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.09% for AIRR.

EMDM is categorized as Emerging Markets Equities, while AIRR is Building & Construction. EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.69% for AIRR.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор