PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDM с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 32.95%/yr vs 37.10%/yr for AIRR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 39.03%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью 31.77%.

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDM и AIRR

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%14.21%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%12.31%

Correlation

The correlation between EMDM and AIRR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.56

The correlation between EMDM and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDM и AIRR

Секторы
EMDM
AIRR

Технологии

32.1%
0.5%

Финансовые услуги

27.2%
9.6%

Сырьевые материалы

15.1%

-

Энергетика

6.3%
3.8%

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Промышленность

3.3%
84.6%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

EMDM
32.1%
AIRR
0.5%

Финансовые услуги

EMDM
27.2%
AIRR
9.6%

Сырьевые материалы

EMDM
15.1%
AIRR

-

Энергетика

EMDM
6.3%
AIRR
3.8%

Потребительский циклический сектор

EMDM
6.0%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

EMDM
4.3%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

EMDM
3.4%
AIRR

-

Промышленность

EMDM
3.3%
AIRR
84.6%

Коммунальные услуги

EMDM
1.9%
AIRR

-

Здравоохранение

EMDM
0.5%
AIRR

-

Недвижимость

EMDM

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

EMDM vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
2.61

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
3.37

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.41

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

5.05

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.30

18.68

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа AIRR равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

2.61

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.67

+0.91

Просадки

Сравнение просадок EMDM и AIRR

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDMAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-42.37%

+23.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-13.09%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-27.95%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.86%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-7.43%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.53%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и AIRR

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDMAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

7.87%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

19.82%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

25.40%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

25.29%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

26.29%

-6.50%

Сравнение комиссий EMDM и AIRR

EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и AIRR

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMDM and AIRR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.61%) compared to AIRR (7.87%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs AIRR's -42.37%.

On 3-year performance, AIRR leads with 37.10% vs 32.95% for EMDM. On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIRR has performed better with a 37.10% return vs 32.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.13% for AIRR.

EMDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while AIRR is Building & Construction. EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.70% for AIRR.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор