PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMCS с STXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с STXE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index while STXE tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMCS returned 24.06%/yr vs 25.30%/yr for STXE. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for STXE.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 26.55%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 35.25%.

EMCS

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
18.02%
С начала года
26.55%
1 год
46.66%
3 года*
24.06%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
Всё время*
10.56%

STXE

1 день
-0.75%
1 месяц
-6.20%
6 месяцев
21.27%
С начала года
35.25%
1 год
59.14%
3 года*
25.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMCS

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF
$221.38K$988.25K$991.11K

STXE

Strive Emerging Markets Ex-China ETF
$417.45K$480.46K$563.70K

Сравнение доходности по годам EMCS и STXE

2026 (YTD)202520242023
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		26.55%38.71%10.12%-4.44%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		35.25%34.23%2.09%12.38%

Correlation

The correlation between EMCS and STXE is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г.

0.85

The correlation between EMCS and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCS и STXE

Секторы
EMCS
STXE

Технологии

51.4%
40.3%

Финансовые услуги

27.3%
15.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

7.5%
3.2%

Сырьевые материалы

2.3%
6.2%

Недвижимость

1.8%
0.4%

Промышленность

1.2%
5.0%

Энергетика

1.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.7%

Здравоохранение

0.0%
0.6%

Коммунальные услуги

0.0%
1.1%

Технологии

EMCS
51.4%
STXE
40.3%

Финансовые услуги

EMCS
27.3%
STXE
15.7%

Потребительский циклический сектор

EMCS
7.5%
STXE
1.4%

Коммуникационные услуги

EMCS
7.5%
STXE
3.2%

Сырьевые материалы

EMCS
2.3%
STXE
6.2%

Недвижимость

EMCS
1.8%
STXE
0.4%

Промышленность

EMCS
1.2%
STXE
5.0%

Энергетика

EMCS
1.1%
STXE
3.5%

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
STXE
1.7%

Здравоохранение

EMCS
0.0%
STXE
0.6%

Коммунальные услуги

EMCS
0.0%
STXE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с FEMEMCS с EDOGEMCS с VEXCEMCS с SCHE
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с SCHFSTXE с STXTSTXE с VEUSTXE с KEMX

Доходность на риск

EMCS vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMCS c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCSSTXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.98

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.53

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.92

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

10.65

-1.23

EMCS vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCS и STXE

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки STXE в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и STXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-20.38%

-24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-20.38%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-20.38%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-12.14%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-3.98%

-12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

5.57%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и STXE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) составляет 9.49%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что EMCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

12.10%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.90%

28.19%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

29.99%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

20.22%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

20.22%

+2.01%

Сравнение комиссий EMCS и STXE

EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии STXE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и STXE

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности STXE в 1.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.50%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.86%2.66%3.22%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EMCS and STXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STXE has higher volatility (12.10%) compared to EMCS (9.49%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs STXE's -20.38%.

On 3-year performance, STXE leads with 25.30% vs 24.06% for EMCS. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMCS has been the lower-risk option at 9.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXE has performed better with a 25.30% return vs 24.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for STXE.

STXE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.50% for EMCS.

EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Xtrackers and Strive. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.32% for STXE.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и STXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор