PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCS с JEMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с JEMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMCS is passively managed, while JEMA is actively managed. Over the past 5 years, EMCS returned 7.95%/yr vs 7.20%/yr for JEMA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for JEMA.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и JEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 33.83%, что значительно выше, чем у JEMA с доходностью 31.42%.

EMCS

1 день
-1.20%
1 месяц
13.15%
С начала года
33.83%
6 месяцев
37.78%
1 год
64.32%
3 года*
27.65%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

JEMA

1 день
-1.10%
1 месяц
9.00%
С начала года
31.42%
6 месяцев
33.11%
1 год
63.06%
3 года*
24.84%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCS и JEMA

2026 (YTD)20252024202320222021
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		33.83%38.71%10.12%5.68%-23.58%-10.39%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		31.42%34.89%5.68%9.82%-24.98%-4.78%

Correlation

The correlation between EMCS and JEMA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г.

0.96

The correlation between EMCS and JEMA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCS и JEMA

Секторы
EMCS
JEMA

Технологии

44.5%
41.1%

Финансовые услуги

29.4%
21.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
7.0%

Сырьевые материалы

2.6%
3.5%

Промышленность

2.5%
7.4%

Энергетика

1.6%
4.0%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Коммунальные услуги

0.8%
1.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.5%

Здравоохранение

0.0%
1.7%

Технологии

EMCS
44.5%
JEMA
41.1%

Финансовые услуги

EMCS
29.4%
JEMA
21.2%

Потребительский циклический сектор

EMCS
9.1%
JEMA
9.6%

Коммуникационные услуги

EMCS
8.4%
JEMA
7.0%

Сырьевые материалы

EMCS
2.6%
JEMA
3.5%

Промышленность

EMCS
2.5%
JEMA
7.4%

Энергетика

EMCS
1.6%
JEMA
4.0%

Недвижимость

EMCS
1.0%
JEMA
0.6%

Коммунальные услуги

EMCS
0.8%
JEMA
1.4%

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
JEMA
2.5%

Здравоохранение

EMCS
0.0%
JEMA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с SCHEEMCS с FEMEMCS с VWO
Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с JIGJEMA с VWOJEMA с VJPN.LJEMA с BBUSJEMA с SCHYJEMA с VEA

Доходность на риск

EMCS vs. JEMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCS c JEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCSJEMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
3.14

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.92

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.56

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

4.84

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

19.80

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCS vs. JEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEMA равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и JEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCSJEMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

3.14

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.41

+0.14

Просадки

Сравнение просадок EMCS и JEMA

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки JEMA в -39.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и JEMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSJEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-39.50%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-13.11%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-18.11%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.06%

-39.45%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.10%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-17.04%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.19%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и JEMA

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSJEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

8.36%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

17.54%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

20.20%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

19.02%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

18.90%

+2.75%

Сравнение комиссий EMCS и JEMA

EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEMA в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и JEMA

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности JEMA в 2.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.24%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.23%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EMCS and JEMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCS has higher volatility (9.86%) compared to JEMA (8.36%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs JEMA's -39.50%.

On 5-year performance, EMCS leads with 7.95% vs 7.20% for JEMA. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JEMA has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCS has performed better with a 7.95% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for JEMA.

JEMA has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.24% for EMCS.

They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.39% for JEMA.

JEMA currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и JEMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор