PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMCS с JEMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с JEMA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMCS is passively managed, while JEMA is actively managed. Over the past 5 years, EMCS returned 8.31%/yr vs 7.19%/yr for JEMA. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for JEMA.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и JEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у JEMA с доходностью 24.63%.

EMCS

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
18.02%
С начала года
26.55%
1 год
46.66%
3 года*
24.06%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
Всё время*
10.56%

JEMA

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.45%
6 месяцев
15.18%
С начала года
24.63%
1 год
44.25%
3 года*
21.22%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—
Всё время*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMCS

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF
$221.38K$988.25K$991.11K

JEMA

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
$14.41M$9.20M$8.31M

Сравнение доходности по годам EMCS и JEMA

2026 (YTD)20252024202320222021
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		26.55%38.71%10.12%5.68%-23.58%-7.25%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		24.63%34.89%5.68%9.82%-24.98%-4.72%

Correlation

The correlation between EMCS and JEMA is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.96

The correlation between EMCS and JEMA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCS и JEMA

Секторы
EMCS
JEMA

Технологии

51.4%
48.4%

Финансовые услуги

27.3%
19.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.7%

Коммуникационные услуги

7.5%
6.3%

Сырьевые материалы

2.3%
3.0%

Недвижимость

1.8%
0.5%

Промышленность

1.2%
7.5%

Энергетика

1.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.8%

Здравоохранение

0.0%
1.5%

Коммунальные услуги

0.0%
1.3%

Технологии

EMCS
51.4%
JEMA
48.4%

Финансовые услуги

EMCS
27.3%
JEMA
19.1%

Потребительский циклический сектор

EMCS
7.5%
JEMA
7.7%

Коммуникационные услуги

EMCS
7.5%
JEMA
6.3%

Сырьевые материалы

EMCS
2.3%
JEMA
3.0%

Недвижимость

EMCS
1.8%
JEMA
0.5%

Промышленность

EMCS
1.2%
JEMA
7.5%

Энергетика

EMCS
1.1%
JEMA
2.8%

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
JEMA
1.8%

Здравоохранение

EMCS
0.0%
JEMA
1.5%

Коммунальные услуги

EMCS
0.0%
JEMA
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с FEMEMCS с EDOGEMCS с VEXCEMCS с SCHE
Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JIGJEMA с JEMI.LJEMA с VWOJEMA с BBUSJEMA с VJPN.LJEMA с SCHYJEMA с VOO

Доходность на риск

EMCS vs. JEMA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMCS c JEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCSJEMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.79

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.33

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.04

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

9.90

-0.48

EMCS vs. JEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEMA равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и JEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCS и JEMA

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки JEMA в -39.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и JEMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSJEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-39.50%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-14.65%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-18.11%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-37.46%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-7.83%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-16.70%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

4.48%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и JEMA

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSJEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

8.74%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.90%

22.61%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

24.82%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

20.01%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

19.71%

+2.52%

Сравнение комиссий EMCS и JEMA

EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEMA в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и JEMA

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности JEMA в 2.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.50%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.35%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EMCS and JEMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCS has higher volatility (9.49%) compared to JEMA (8.74%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs JEMA's -39.50%.

On 5-year performance, EMCS leads with 8.31% vs 7.19% for JEMA. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JEMA has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCS has performed better with a 8.31% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for JEMA.

JEMA has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.50% for EMCS.

They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.39% for JEMA.

JEMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и JEMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор