PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCS с EZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с EZA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and EZA (iShares MSCI South Africa ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index while EZA tracks the MSCI South Africa Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCS returned 7.95%/yr vs 8.78%/yr for EZA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for EZA.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и EZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 33.83%, что значительно выше, чем у EZA с доходностью -2.56%.

EMCS

1 день
-1.20%
1 месяц
13.15%
С начала года
33.83%
6 месяцев
37.78%
1 год
64.32%
3 года*
27.65%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

EZA

1 день
-2.20%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
5.66%
1 год
34.67%
3 года*
26.60%
5 лет*
8.78%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCS и EZA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		33.83%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-0.59%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		-2.56%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%9.83%-2.04%

Correlation

The correlation between EMCS and EZA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.73

The correlation between EMCS and EZA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCS и EZA

Секторы
EMCS
EZA

Технологии

44.5%

-

Финансовые услуги

29.4%
32.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
14.7%

Коммуникационные услуги

8.4%
6.7%

Сырьевые материалы

2.6%
39.7%

Промышленность

2.5%
1.5%

Энергетика

1.6%

-

Недвижимость

1.0%
1.6%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.4%

Здравоохранение

0.0%
1.2%

Технологии

EMCS
44.5%
EZA

-

Финансовые услуги

EMCS
29.4%
EZA
32.1%

Потребительский циклический сектор

EMCS
9.1%
EZA
14.7%

Коммуникационные услуги

EMCS
8.4%
EZA
6.7%

Сырьевые материалы

EMCS
2.6%
EZA
39.7%

Промышленность

EMCS
2.5%
EZA
1.5%

Энергетика

EMCS
1.6%
EZA

-

Недвижимость

EMCS
1.0%
EZA
1.6%

Коммунальные услуги

EMCS
0.8%
EZA

-

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
EZA
2.4%

Здравоохранение

EMCS
0.0%
EZA
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

iShares MSCI South Africa ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с SCHEEMCS с FEMEMCS с VWO
Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с PAF.LEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDA

Доходность на риск

EMCS vs. EZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCS c EZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCSEZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.12

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.59

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.21

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

1.49

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

4.19

+13.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCS vs. EZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа EZA равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и EZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCSEZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.12

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.31

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.28

+0.26

Просадки

Сравнение просадок EMCS и EZA

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что меньше максимальной просадки EZA в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и EZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSEZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-64.64%

+19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-23.31%

+8.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-23.31%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.06%

-34.94%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-17.84%

+16.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-16.92%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

8.30%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и EZA

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) составляет 9.86%, в то время как у iShares MSCI South Africa ETF (EZA) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что EMCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSEZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

10.55%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

26.15%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

31.03%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

28.69%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

31.37%

-9.72%

Сравнение комиссий EMCS и EZA

EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EZA в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и EZA

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности EZA в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.24%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.32%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%

Часто задаваемые вопросы

EMCS and EZA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZA has higher volatility (10.55%) compared to EMCS (9.86%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs EZA's -64.64%.

On 5-year performance, EZA leads with 8.78% vs 7.95% for EMCS. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMCS has been the lower-risk option at 9.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EZA has performed better with a 8.78% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for EZA.

EZA has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 1.24% for EMCS.

EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while EZA tracks MSCI South Africa Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.59% for EZA.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и EZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор