Сравнение EMCS с EMSF
EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMCS is passively managed, while EMSF is actively managed. Over the past year, EMCS returned 46.66% vs 46.35% for EMSF. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.
Доходность
Сравнение доходности EMCS и EMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCS показывает доходность 26.55%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 36.03%.
EMCS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 18.02%
- С начала года
- 26.55%
- 1 год
- 46.66%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.56%
EMSF
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 36.03%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $221.38K | $988.25K | $991.11K | |
| $230.48K | $162.40K | $179.77K |
Сравнение доходности по годам EMCS и EMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 26.55% | 38.71% | 10.12% | 6.61% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 36.03% | 19.20% | -3.09% | 0.98% |
Correlation
The correlation between EMCS and EMSF is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between EMCS and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EMCS и EMSF
Секторы
EMCS
EMSF
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
Промышленность
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Технологии
EMCS
EMSF
Финансовые услуги
EMCS
EMSF
Потребительский циклический сектор
EMCS
EMSF
Коммуникационные услуги
EMCS
EMSF
Сырьевые материалы
EMCS
EMSF
-
Недвижимость
EMCS
EMSF
Промышленность
EMCS
EMSF
Энергетика
EMCS
EMSF
-
Потребительский защитный сектор
EMCS
EMSF
Здравоохранение
EMCS
EMSF
Коммунальные услуги
EMCS
EMSF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCS vs. EMSF — Ранг доходности на риск
EMCS
EMSF
Сравнение EMCS c EMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMCS | EMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.39 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 7.79 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMCS и EMSF
Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и EMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCS | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -24.75% | -20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -19.49% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -12.20% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.40% | -5.94% | -10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 5.97% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCS и EMSF
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) составляет 9.49%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что EMCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCS | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 10.46% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.90% | 26.68% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 30.20% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 24.42% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 24.42% | -2.19% |
Сравнение комиссий EMCS и EMSF
EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCS и EMSF
Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности EMSF в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 1.50% | 1.66% | 0.67% | 3.07% | 2.26% | 1.46% | 1.40% | 3.56% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.38% | 1.88% | 3.29% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EMCS and EMSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EMSF has higher volatility (10.46%) compared to EMCS (9.49%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs EMSF's -24.75%.
On 1-year performance, EMCS leads with 46.66% vs 46.35% for EMSF. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMCS has been the lower-risk option at 9.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMCS has performed better with a 46.66% return vs 46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.
EMCS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.38% for EMSF.
They also come from different issuers: Xtrackers and Matthews. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.79% for EMSF.
EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMCS и EMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор