Сравнение EMCR с HDEF

С начала года, EMCR показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у HDEF с доходностью 5.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HDEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDEF равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EMCR и HDEF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности HDEF в 3.59%

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и HDEF.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.