PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCR с HDEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) and HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMCR is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net, while HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCR returned 8.83%/yr vs 10.01%/yr for HDEF. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMCR charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for HDEF.

Доходность

Сравнение доходности EMCR и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у HDEF с доходностью 4.87%.

EMCR

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
22.13%
6 месяцев
24.53%
1 год
47.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

HDEF

1 день
0.84%
1 месяц
-1.49%
С начала года
4.87%
6 месяцев
7.11%
1 год
16.55%
3 года*
16.85%
5 лет*
10.01%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCR и HDEF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		22.13%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		4.87%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-1.49%

Correlation

The correlation between EMCR and HDEF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.70

Over the past year, the correlation between EMCR and HDEF has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EMCR и HDEF

Секторы
EMCR
HDEF

Технологии

36.2%
0.6%

Финансовые услуги

20.7%
26.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
3.9%

Коммуникационные услуги

9.9%
4.0%

Промышленность

6.7%
8.8%

Здравоохранение

5.6%
14.0%

Сырьевые материалы

3.9%
0.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
17.9%

Недвижимость

1.8%
0.9%

Коммунальные услуги

1.5%
8.4%

Энергетика

0.1%
13.8%

Технологии

EMCR
36.2%
HDEF
0.6%

Финансовые услуги

EMCR
20.7%
HDEF
26.9%

Потребительский циклический сектор

EMCR
10.6%
HDEF
3.9%

Коммуникационные услуги

EMCR
9.9%
HDEF
4.0%

Промышленность

EMCR
6.7%
HDEF
8.8%

Здравоохранение

EMCR
5.6%
HDEF
14.0%

Сырьевые материалы

EMCR
3.9%
HDEF
0.7%

Потребительский защитный сектор

EMCR
2.8%
HDEF
17.9%

Недвижимость

EMCR
1.8%
HDEF
0.9%

Коммунальные услуги

EMCR
1.5%
HDEF
8.4%

Энергетика

EMCR
0.1%
HDEF
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW

Доходность на риск

EMCR vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCRHDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.42

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.01

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.07

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

6.36

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCR vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа HDEF равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCRHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.42

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.45

+0.15

Просадки

Сравнение просадок EMCR и HDEF

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и HDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCRHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-36.43%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-8.03%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-11.15%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-23.63%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-4.89%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-5.04%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.61%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и HDEF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCRHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

3.72%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

9.22%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

11.68%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

14.14%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

16.24%

+3.62%

Сравнение комиссий EMCR и HDEF

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HDEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и HDEF

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности HDEF в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.99%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.62%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Часто задаваемые вопросы

EMCR and HDEF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCR has higher volatility (8.00%) compared to HDEF (3.72%). In terms of maximum drawdown, EMCR dropped -34.28% vs HDEF's -36.43%.

On 5-year performance, HDEF leads with 10.01% vs 8.83% for EMCR. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDEF has performed better with a 10.01% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for HDEF.

HDEF has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.99% for EMCR.

EMCR is categorized as Emerging Markets Equities, while HDEF is Foreign Large Cap Equities. EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net, while HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.15% for EMCR and 0.20% for HDEF.

EMCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCR и HDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор