Сравнение EMCR с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и SPDR Gold Shares (GLD).
EMCR и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMCR и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMCR и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 1.96% | 33.25% | 9.69% | 10.55% | -18.73% | 5.54% | 13.49% | 22.41% | -1.76% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | 3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, EMCR показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
EMCR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMCR и GLD
EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
EMCR vs. GLD — Ранг доходности на риск
EMCR
GLD
Сравнение EMCR c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCR | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.89 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.31 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.70 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 9.90 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.89 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.25 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EMCR и GLD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCR и GLD
Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 2.38% | 2.43% | 6.62% | 1.95% | 3.05% | 1.83% | 1.75% | 3.15% | 0.19% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMCR и GLD
Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMCR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -45.56% | +11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -19.21% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -21.03% | -13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -11.71% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -16.17% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 5.25% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCR и GLD
Текущая волатильность для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) составляет 9.47%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что EMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMCR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 10.48% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 24.34% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 27.81% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 17.75% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 15.88% | +3.80% |