Сравнение EMCR с AGEM
EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) and AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMCR is passively managed, while AGEM is actively managed. Over the past year, EMCR returned 39.74% vs 53.63% for AGEM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EMCR charges 0.15%/yr vs 0.70%/yr for AGEM.
Доходность
Сравнение доходности EMCR и AGEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCR показывает доходность 20.91%, что значительно ниже, чем у AGEM с доходностью 29.46%.
EMCR
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 20.91%
- 6 месяцев
- 21.64%
- 1 год
- 39.74%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- —
AGEM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 29.46%
- 6 месяцев
- 29.29%
- 1 год
- 53.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMCR и AGEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 20.91% | 25.33% |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 29.46% | 29.73% |
Correlation
The correlation between EMCR and AGEM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between EMCR and AGEM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCR vs. AGEM — Ранг доходности на риск
EMCR
AGEM
Сравнение EMCR c AGEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMCR | AGEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.87 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 14.31 | -3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMCR и AGEM
Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что больше максимальной просадки AGEM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и AGEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCR | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -15.58% | -18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -13.92% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -3.70% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -2.31% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.76% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCR и AGEM
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) имеют волатильность 11.16% и 11.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCR | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 11.49% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 20.53% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 22.46% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 22.91% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 22.91% | -2.77% |
Сравнение комиссий EMCR и AGEM
EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AGEM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCR и AGEM
Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности AGEM в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.87% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 1.45% | 2.43% | 6.62% | 1.95% | 3.05% | 1.83% | 1.75% | 3.15% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, EMCR and AGEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AGEM has higher volatility (11.49%) compared to EMCR (11.16%). In terms of maximum drawdown, EMCR dropped -34.28% vs AGEM's -15.58%.
On 1-year performance, AGEM leads with 53.63% vs 39.74% for EMCR. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMCR has been the lower-risk option at 11.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGEM has performed better with a 53.63% return vs 39.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for AGEM.
AGEM has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.45% for EMCR.
They also come from different issuers: Deutsche Bank and abrdn. Their fees differ too: 0.15% for EMCR and 0.70% for AGEM.
AGEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMCR и AGEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор