PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCAX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCAX с VLEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).

EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCAX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		1.15%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%

Доходность по периодам

С начала года, EMCAX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции EMCAX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: 9.61% против 10.93% соответственно.

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%

VLEOX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.73%
1 год
15.22%
3 года*
11.15%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empiric 2500 Fund

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с VOO

Сравнение комиссий EMCAX и VLEOX

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии VLEOX в 1.16%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

EMCAX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCAXVLEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.83

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.36

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.50

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

5.42

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VLEOX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCAX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCAXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.83

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.28

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между EMCAX и VLEOX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и VLEOX

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VLEOX в 6.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.32%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и VLEOX

Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что меньше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и VLEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCAXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-55.86%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-10.86%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-30.68%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-35.30%

-7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-8.35%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-9.52%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.00%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и VLEOX

Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.42%, в то время как у Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCAXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.75%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

12.08%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

19.69%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

19.27%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

19.94%

+0.27%