PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCAX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCAX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCAX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, EMCAX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции EMCAX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 9.61% против 21.00% соответственно.

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empiric 2500 Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий EMCAX и KSOAX

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии KSOAX в 1.89%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Доходность на риск

EMCAX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCAXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.32

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.64

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.41

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

0.67

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCAX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSOAX равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCAX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCAXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.57

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между EMCAX и KSOAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и KSOAX

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и KSOAX

Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCAXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-70.21%

+18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-24.40%

+14.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-33.28%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-47.11%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-10.22%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-15.88%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

14.91%

-12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и KSOAX

Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.42%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCAXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.98%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

19.42%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

28.84%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

27.74%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

25.84%

-5.63%