PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCAX с DSCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCAX с DSCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX).

EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. DSCIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 3 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и DSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCAX и DSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		7.92%13.18%5.10%20.00%-21.46%30.92%13.33%21.51%-16.96%11.59%

Доходность по периодам

С начала года, EMCAX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у DSCIX с доходностью 7.92%. За последние 10 лет акции EMCAX превзошли акции DSCIX по среднегодовой доходности: 9.61% против 8.86% соответственно.

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%

DSCIX

1 день
3.37%
1 месяц
-2.21%
С начала года
7.92%
6 месяцев
11.97%
1 год
37.02%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empiric 2500 Fund

Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX
Часто сравнивают с DSCIX:
DSCIX с STAGDSCIX с CTSIXDSCIX с ESGIXDSCIX с VRTGXDSCIX с DMCRXDSCIX с ETEGXDSCIX с NESGX

Сравнение комиссий EMCAX и DSCIX

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии DSCIX в 0.95%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

EMCAX vs. DSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DSCIX
Ранг доходности на риск DSCIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c DSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCAXDSCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.62

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.29

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.62

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

12.64

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. DSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа DSCIX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCAX и DSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCAXDSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.62

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.28

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.08

Корреляция

Корреляция между EMCAX и DSCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и DSCIX

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности DSCIX в 5.57%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		5.57%6.01%0.16%0.30%4.99%8.71%0.05%0.00%9.11%0.03%0.18%

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и DSCIX

Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что больше максимальной просадки DSCIX в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и DSCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCAXDSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-47.60%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-14.09%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-32.94%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-47.60%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-2.75%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-10.02%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.92%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и DSCIX

Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.42%, в то время как у Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCAXDSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.02%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

12.99%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

22.94%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

22.22%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

23.23%

-3.02%