Сравнение EMBD с XEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD).
EMBD и XEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMBD - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 июн. 2020 г.. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EMBD и XEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMBD и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | -1.32% | 12.55% | 6.76% | 10.60% | 3.47% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EMBD показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью -0.24%.
EMBD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- —
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMBD и XEMD
EMBD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.
Доходность на риск
EMBD vs. XEMD — Ранг доходности на риск
EMBD
XEMD
Сравнение EMBD c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMBD | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.88 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.65 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.17 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 13.31 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMBD | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.88 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.32 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между EMBD и XEMD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBD и XEMD
Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности XEMD в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.77% | 5.48% | 5.83% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.34% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMBD и XEMD
Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и XEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMBD | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -10.01% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -3.52% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -2.46% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -1.29% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.84% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBD и XEMD
Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что EMBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMBD | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 2.45% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 3.39% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 5.81% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 6.94% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.96% | 6.94% | +2.02% |