Сравнение EMBD с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
EMBD и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMBD - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 июн. 2020 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EMBD и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMBD и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | -1.48% | 12.55% | 6.76% | 10.60% | -13.84% | -1.84% | 11.53% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, EMBD показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%.
EMBD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMBD и STIP
EMBD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Доходность на риск
EMBD vs. STIP — Ранг доходности на риск
EMBD
STIP
Сравнение EMBD c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMBD | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.19 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.34 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 4.30 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 14.63 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMBD | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.19 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.27 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.05 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между EMBD и STIP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBD и STIP
Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности STIP в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.74% | 5.48% | 5.83% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок EMBD и STIP
Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMBD | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -5.50% | -18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -0.95% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -5.50% | -18.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -0.24% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -1.00% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.28% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBD и STIP
Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что EMBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMBD | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 0.59% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 0.97% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 1.83% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 2.76% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.96% | 2.45% | +6.51% |