Сравнение EMBD с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и Simplify MBS ETF (MTBA).
EMBD и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMBD - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 июн. 2020 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EMBD и MTBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMBD и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | -1.32% | 12.55% | 6.76% | 8.19% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, EMBD показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.39%.
EMBD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMBD и MTBA
EMBD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Доходность на риск
EMBD vs. MTBA — Ранг доходности на риск
EMBD
MTBA
Сравнение EMBD c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMBD | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.85 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.78 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 7.17 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMBD | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.37 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между EMBD и MTBA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBD и MTBA
Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности MTBA в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.77% | 5.48% | 5.83% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.34% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMBD и MTBA
Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и MTBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMBD | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -3.48% | -20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -2.69% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -1.76% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -0.74% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.67% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBD и MTBA
Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что EMBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMBD | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 1.65% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 2.09% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 3.33% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 3.97% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.96% | 3.97% | +4.99% |