Сравнение EMB с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
EMB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMB и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMB и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.61% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.18% против 14.02% соответственно.
EMB
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 3.18%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и IVV
EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
EMB vs. IVV — Ранг доходности на риск
EMB
IVV
Сравнение EMB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMB | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.49 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.53 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 7.32 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.70 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.78 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EMB и IVV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и IVV
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.09% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и IVV
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -55.25% | +20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -12.06% | +7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -24.53% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -33.90% | +5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -6.26% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -10.85% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.53% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и IVV
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 3.12%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 5.30% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 9.45% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 18.31% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 16.89% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 18.04% | -8.10% |