PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMB с GAEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMB с GAEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) and GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. EMB is passively managed, while GAEM is actively managed. Over the past year, EMB returned 11.56% vs 13.15% for GAEM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMB charges 0.39%/yr vs 0.76%/yr for GAEM.

Доходность

Сравнение доходности EMB и GAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у GAEM с доходностью 3.26%.

EMB

1 день
-0.37%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.93%
1 год
11.56%
3 года*
9.74%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.29%

GAEM

1 день
-0.20%
1 месяц
0.20%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.63%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMB и GAEM

2026 (YTD)20252024
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		1.80%13.85%0.29%
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		3.26%13.55%3.72%

Correlation

The correlation between EMB and GAEM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г.

0.76

The correlation between EMB and GAEM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND
Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EPRFGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EMBDGAEM с EMLCGAEM с VWOB

Доходность на риск

EMB vs. GAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c GAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBGAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.81

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
4.48

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.57

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.66

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

16.69

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMB vs. GAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAEM равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и GAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBGAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.81

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

2.33

-1.89

Просадки

Сравнение просадок EMB и GAEM

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и GAEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBGAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-3.84%

-30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-3.61%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.20%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-0.52%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.79%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и GAEM

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что EMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBGAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.33%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

3.74%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

4.71%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

4.96%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

4.96%

+5.00%

Сравнение комиссий EMB и GAEM

EMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и GAEM

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности GAEM в 7.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.06%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		7.54%6.50%3.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMB and GAEM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMB has higher volatility (1.85%) compared to GAEM (1.33%). In terms of maximum drawdown, EMB dropped -34.70% vs GAEM's -3.84%.

On 1-year performance, GAEM leads with 13.15% vs 11.56% for EMB. On fees, EMB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GAEM has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GAEM has performed better with a 13.15% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.

GAEM has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 5.06% for EMB.

They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.39% for EMB and 0.76% for GAEM.

GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMB и GAEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор