PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMB с BREM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EMB и BREM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у BREM с доходностью 3.77%.


EMB

1 день
-0.15%
1 месяц
1.57%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.21%
1 год
10.82%
3 года*
9.37%
5 лет*
1.88%
10 лет*
3.30%

BREM

1 день
-0.20%
1 месяц
1.52%
С начала года
3.77%
6 месяцев
3.87%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMB и BREM


Correlation

The correlation between EMB and BREM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

iShares Emerging Markets Bond Active ETF

Доходность на риск

EMB vs. BREM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMB
Ранг доходности на риск EMB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6060
Ранг коэф-та Мартина

BREM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c BREM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EMBBREMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

EMB vs. BREM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMB и BREM

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки BREM в -4.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и BREM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EMBBREMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-4.54%

-30.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.58%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-0.63%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и BREM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EMBBREMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

5.61%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

5.61%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

5.61%

+4.35%

Сравнение комиссий EMB и BREM

EMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BREM в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и BREM

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности BREM в 3.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREM
iShares Emerging Markets Bond Active ETF
3.89%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
5.04%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%

Часто задаваемые вопросы


EMB and BREM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for BREM.

EMB has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 3.89% for BREM.

They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.39% for EMB and 0.50% for BREM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMB и BREM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор