PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAS.L с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMAS.L с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

EMAS.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAS.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMAS.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMAS.L и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMAS.L
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF		7.02%22.99%12.85%0.63%-12.26%-4.94%23.72%13.21%-9.79%29.84%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.06%9.33%27.07%19.87%-8.45%29.95%14.86%26.23%1.09%11.18%
Разные валюты инструментов

EMAS.L торгуется в GBP, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMAS.L показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции EMAS.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.50% против 14.82% соответственно.

EMAS.L

1 день
3.53%
1 месяц
-6.40%
С начала года
7.02%
6 месяцев
9.07%
1 год
30.98%
3 года*
13.32%
5 лет*
3.91%
10 лет*
9.50%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.26%
1 год
14.60%
3 года*
15.48%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EMAS.L:
EMAS.L с ASEAEMAS.L с SWDA.LEMAS.L с VFEM.LEMAS.L с IS3N.DEEMAS.L с VWCE.DEEMAS.L с C300.LEMAS.L с BNKS.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий EMAS.L и SPY

EMAS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

EMAS.L
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

EMAS.L vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAS.L
Ранг доходности на риск EMAS.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAS.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAS.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAS.LSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.75

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.18

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.29

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

5.21

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAS.L vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAS.L на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAS.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAS.LSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.75

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.21

Корреляция

Корреляция между EMAS.L и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAS.L и SPY

EMAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMAS.L
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EMAS.L и SPY

Максимальная просадка EMAS.L за все время составила -34.79%, примерно равная максимальной просадке SPY в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAS.L и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EMAS.LSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-55.19%

+20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-12.05%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-24.50%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-33.72%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-5.53%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-9.09%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.54%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAS.L и SPY

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что EMAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMAS.LSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

4.54%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

9.46%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

19.50%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

16.07%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

18.03%

+0.27%