Сравнение EMAS.L с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
EMAS.L и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAS.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMAS.L или VWCE.DE.
Основные характеристики
| EMAS.L | VWCE.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.68% | 13.97% |
| Дох-ть за 1 год | 8.87% | 19.58% |
| Дох-ть за 3 года | -1.93% | 7.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.48% | 11.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 14.12% | 10.16% |
| Макс. просадка | -34.79% | -33.43% |
| Текущая просадка | -20.02% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между EMAS.L и VWCE.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMAS.L и VWCE.DE
С начала года, EMAS.L показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 13.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMAS.L и VWCE.DE
EMAS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMAS.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAS.L и VWCE.DE
Ни EMAS.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EMAS.L и VWCE.DE
Максимальная просадка EMAS.L за все время составила -34.79%, примерно равная максимальной просадке VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAS.L и VWCE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMAS.L и VWCE.DE
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что EMAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.