PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMAS.L с ASEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMAS.L и ASEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMAS.L и ASEA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMAS.L
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
7.02%22.99%12.85%0.63%-12.26%-4.94%23.72%13.21%-9.79%29.84%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
8.59%11.27%11.73%-0.36%17.75%5.65%-10.59%4.22%-2.09%23.38%
Разные валюты инструментов

EMAS.L торгуется в GBP, в то время как ASEA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASEA были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMAS.L показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции EMAS.L превзошли акции ASEA по среднегодовой доходности: 9.50% против 7.76% соответственно.


EMAS.L

1 день
3.53%
1 месяц
-6.40%
С начала года
7.02%
6 месяцев
9.07%
1 год
30.98%
3 года*
13.32%
5 лет*
3.91%
10 лет*
9.50%

ASEA

1 день
0.54%
1 месяц
-0.04%
С начала года
8.59%
6 месяцев
18.20%
1 год
26.72%
3 года*
10.63%
5 лет*
10.65%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Сравнение комиссий EMAS.L и ASEA

EMAS.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ASEA в 0.65%.


Доходность на риск

EMAS.L vs. ASEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMAS.L
Ранг доходности на риск EMAS.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAS.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина

ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAS.L c ASEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMAS.LASEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.66

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.38

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.41

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

10.42

-1.54

EMAS.L vs. ASEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAS.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASEA равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAS.L и ASEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EMAS.LASEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.83

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между EMAS.L и ASEA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAS.L и ASEA

EMAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMAS.L
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
3.70%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%

Просадки

Сравнение просадок EMAS.L и ASEA

Максимальная просадка EMAS.L за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки ASEA в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAS.L и ASEA.


Загрузка...

Показатели просадок


EMAS.LASEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-44.16%

+9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-12.51%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-22.20%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-44.16%

+9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-5.18%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-10.73%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.77%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAS.L и ASEA

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что EMAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EMAS.LASEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

5.61%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

9.66%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

16.21%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

12.91%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

16.91%

+1.39%