Сравнение EMAS.L с ASEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA).
EMAS.L и ASEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAS.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMAS.L и ASEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMAS.L и ASEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAS.L SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 7.02% | 22.99% | 12.85% | 0.63% | -12.26% | -4.94% | 23.72% | 13.21% | -9.79% | 29.84% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 8.59% | 11.27% | 11.73% | -0.36% | 17.75% | 5.65% | -10.59% | 4.22% | -2.09% | 23.38% |
Разные валюты инструментов
EMAS.L торгуется в GBP, в то время как ASEA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASEA были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMAS.L показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции EMAS.L превзошли акции ASEA по среднегодовой доходности: 9.50% против 7.76% соответственно.
EMAS.L
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 30.98%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 9.50%
ASEA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 7.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMAS.L и ASEA
EMAS.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ASEA в 0.65%.
Доходность на риск
EMAS.L vs. ASEA — Ранг доходности на риск
EMAS.L
ASEA
Сравнение EMAS.L c ASEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMAS.L | ASEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.66 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.38 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.41 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 10.42 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMAS.L | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.83 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EMAS.L и ASEA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAS.L и ASEA
EMAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAS.L SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.70% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок EMAS.L и ASEA
Максимальная просадка EMAS.L за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки ASEA в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAS.L и ASEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMAS.L | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -44.16% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -12.51% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | -22.20% | -6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -44.16% | +9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -5.18% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -10.73% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.77% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAS.L и ASEA
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что EMAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMAS.L | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 5.61% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 9.66% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 16.21% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 12.91% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 16.91% | +1.39% |