Сравнение EMAS.L с C300.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L).
EMAS.L и C300.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAS.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMAS.L и C300.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMAS.L и C300.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMAS.L SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 7.02% | 22.99% | 12.85% | 0.63% | 0.66% |
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 3.68% | 24.25% | 16.79% | -16.21% | 3.69% |
Разные валюты инструментов
EMAS.L торгуется в GBP, в то время как C300.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C300.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMAS.L показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у C300.L с доходностью 3.68%.
EMAS.L
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 30.98%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 9.50%
C300.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 31.72%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMAS.L и C300.L
EMAS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии C300.L в 0.35%.
Доходность на риск
EMAS.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск
EMAS.L
C300.L
Сравнение EMAS.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMAS.L | C300.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.79 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.33 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 4.44 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 12.59 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMAS.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между EMAS.L и C300.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAS.L и C300.L
Ни EMAS.L, ни C300.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EMAS.L и C300.L
Максимальная просадка EMAS.L за все время составила -34.79%, примерно равная максимальной просадке C300.L в -34.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAS.L и C300.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMAS.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -31.77% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -11.35% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -4.34% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -14.62% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.34% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAS.L и C300.L
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что EMAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C300.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMAS.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.88% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 12.76% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 17.67% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 21.28% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 21.28% | -2.98% |