PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMAS.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMAS.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMAS.L и SWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMAS.L
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
3.37%22.99%12.85%0.63%-12.26%-4.94%23.72%13.21%-9.79%29.84%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-3.19%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%11.78%
Разные валюты инструментов

EMAS.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMAS.L показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции EMAS.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 9.12% против 12.65% соответственно.


EMAS.L

1 день
-0.08%
1 месяц
-10.85%
С начала года
3.37%
6 месяцев
6.17%
1 год
27.60%
3 года*
12.02%
5 лет*
3.19%
10 лет*
9.12%

SWDA.L

1 день
0.46%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
0.81%
1 год
16.01%
3 года*
14.06%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий EMAS.L и SWDA.L

EMAS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.


Доходность на риск

EMAS.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMAS.L
Ранг доходности на риск EMAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAS.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAS.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMAS.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.13

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.59

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.42

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

6.17

+0.78

EMAS.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAS.L на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SWDA.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAS.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EMAS.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.13

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.82

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.83

-0.40

Корреляция

Корреляция между EMAS.L и SWDA.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAS.L и SWDA.L

Ни EMAS.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EMAS.L и SWDA.L

Максимальная просадка EMAS.L за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAS.L и SWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EMAS.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-25.58%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-10.26%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-18.50%

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-25.58%

-9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-5.44%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-3.52%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.37%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAS.L и SWDA.L

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что EMAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EMAS.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

3.99%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

7.88%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

14.08%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

13.35%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

14.50%

+3.77%