Сравнение EMAS.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
EMAS.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAS.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMAS.L и SWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMAS.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAS.L SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 3.37% | 22.99% | 12.85% | 0.63% | -12.26% | -4.94% | 23.72% | 13.21% | -9.79% | 29.84% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -3.19% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 23.03% | -3.78% | 11.78% |
Разные валюты инструментов
EMAS.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMAS.L показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции EMAS.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 9.12% против 12.65% соответственно.
EMAS.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 9.12%
SWDA.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMAS.L и SWDA.L
EMAS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Доходность на риск
EMAS.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
EMAS.L
SWDA.L
Сравнение EMAS.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMAS.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.13 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.59 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.42 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 6.17 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMAS.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.13 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.82 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.87 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между EMAS.L и SWDA.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAS.L и SWDA.L
Ни EMAS.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EMAS.L и SWDA.L
Максимальная просадка EMAS.L за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAS.L и SWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMAS.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -25.58% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -10.26% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | -18.50% | -10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -25.58% | -9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -5.44% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -3.52% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.37% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAS.L и SWDA.L
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что EMAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMAS.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 3.99% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 7.88% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 14.08% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 13.35% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 14.50% | +3.77% |