Сравнение EMAS.L с VFEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L).
EMAS.L и VFEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAS.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. VFEM.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMAS.L и VFEM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMAS.L и VFEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAS.L SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 7.02% | 22.99% | 12.85% | 0.63% | -12.26% | -4.94% | 23.72% | 13.21% | -9.79% | 29.84% |
VFEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.16% | 16.90% | 15.28% | 5.45% | -3.23% | 3.99% | 15.04% | 16.30% | -6.83% | 20.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EMAS.L показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у VFEM.L с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции EMAS.L уступали акциям VFEM.L по среднегодовой доходности: 9.50% против 10.63% соответственно.
EMAS.L
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 30.98%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 9.50%
VFEM.L
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMAS.L и VFEM.L
EMAS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFEM.L в 0.22%.
Доходность на риск
EMAS.L vs. VFEM.L — Ранг доходности на риск
EMAS.L
VFEM.L
Сравнение EMAS.L c VFEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMAS.L | VFEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.30 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.76 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.23 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 7.15 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMAS.L | VFEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.30 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.47 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EMAS.L и VFEM.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMAS.L и VFEM.L
EMAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAS.L SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.23% | 2.36% | 2.93% | 6.58% | 7.88% | 6.20% | 4.92% | 3.39% | 3.61% | 2.98% | 2.96% | 4.36% |
Просадки
Сравнение просадок EMAS.L и VFEM.L
Максимальная просадка EMAS.L за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки VFEM.L в -31.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAS.L и VFEM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMAS.L | VFEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -31.32% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -10.43% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | -15.28% | -13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -25.91% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -5.82% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -6.94% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.78% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMAS.L и VFEM.L
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что EMAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMAS.L | VFEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 5.66% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 10.88% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 15.01% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 15.41% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.48% | +0.82% |