Сравнение ELV с OKTA
ELV (Elevance Health Inc) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. ELV operates in Healthcare Plans (Healthcare), while OKTA operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ELV returned 3.00%/yr vs -11.66%/yr for OKTA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELV и OKTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELV показывает доходность 20.02%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 35.13%.
ELV
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 13.78%
OKTA
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 39.27%
- С начала года
- 35.13%
- 6 месяцев
- 33.86%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELV и OKTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELV Elevance Health Inc | 20.02% | -3.14% | -20.72% | -6.89% | 11.83% | 46.12% | 7.74% | 16.33% | 18.11% | 36.71% |
OKTA Okta, Inc. | 35.13% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 149.12% | 8.93% |
Correlation
The correlation between ELV and OKTA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
ELV:
$92.16B
OKTA:
$20.76B
ELV:
$23.46
OKTA:
$0.96
ELV:
17.82
OKTA:
121.27
ELV:
0.47
OKTA:
9.40
ELV:
2.10
OKTA:
3.01K
ELV:
$200.42B
OKTA:
$2.23B
ELV:
$46.43B
OKTA:
$1.73B
ELV:
$8.92B
OKTA:
$235.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELV vs. OKTA — Ранг доходности на риск
ELV
OKTA
Сравнение ELV c OKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health Inc (ELV) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELV | OKTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELV | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.20 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ELV и OKTA
Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и OKTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELV | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -84.57% | +17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.60% | -37.82% | +7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | -50.57% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -83.43% | +33.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.19% | -59.95% | +36.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -38.25% | +22.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 18.44% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELV и OKTA
Текущая волатильность для Elevance Health Inc (ELV) составляет 8.30%, в то время как у Okta, Inc. (OKTA) волатильность равна 33.10%. Это указывает на то, что ELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELV | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 33.10% | -24.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.26% | 47.85% | -20.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 54.61% | -16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.93% | 57.49% | -28.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.84% | 54.01% | -23.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELV и OKTA
Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как OKTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELV Elevance Health Inc | 1.64% | 1.95% | 1.77% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% |
OKTA Okta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELV и OKTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elevance Health Inc и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELV и OKTA
ELV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о валовой прибыли в 9.10B при выручке в 50.18B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
ELV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 50.18B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ELV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о чистой прибыли в 1.76B при выручке в 50.18B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
ELV and OKTA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (33.10%) compared to ELV (8.30%). In terms of maximum drawdown, ELV dropped -67.19% vs OKTA's -84.57%.
ELV currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELV и OKTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор