PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELM с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELM с XRLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELM (Elm Market Navigator ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ELM returned 19.20% vs 17.55% for XRLX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ELM charges 0.24%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.

Доходность

Сравнение доходности ELM и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elm Market Navigator ETF (ELM) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ELM показывает доходность 7.63%, а XRLX немного выше – 7.78%.

ELM

1 день
0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.63%
6 месяцев
8.49%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRLX

1 день
-0.07%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.03%
1 год
17.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELM и XRLX

2026 (YTD)2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.63%11.89%
XRLX
FundX Conservative ETF		7.78%5.54%

Correlation

The correlation between ELM and XRLX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.86

The correlation between ELM and XRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELM и XRLX

Секторы
ELM
XRLX

Технологии

22.0%
36.8%

Финансовые услуги

18.3%
12.1%

Промышленность

12.6%
7.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.0%

Здравоохранение

8.3%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.6%
11.9%

Сырьевые материалы

5.4%
2.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Энергетика

4.8%
3.3%

Недвижимость

4.7%
1.4%

Коммунальные услуги

3.0%
3.2%

Технологии

ELM
22.0%
XRLX
36.8%

Финансовые услуги

ELM
18.3%
XRLX
12.1%

Промышленность

ELM
12.6%
XRLX
7.1%

Потребительский циклический сектор

ELM
9.1%
XRLX
10.0%

Здравоохранение

ELM
8.3%
XRLX
6.6%

Коммуникационные услуги

ELM
6.6%
XRLX
11.9%

Сырьевые материалы

ELM
5.4%
XRLX
2.7%

Потребительский защитный сектор

ELM
5.2%
XRLX
4.9%

Энергетика

ELM
4.8%
XRLX
3.3%

Недвижимость

ELM
4.7%
XRLX
1.4%

Коммунальные услуги

ELM
3.0%
XRLX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elm Market Navigator ETF

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с COROELM с GDTELM с AGOXELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW

Доходность на риск

ELM vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELM c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELMXRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.18

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.13

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.81

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

12.67

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELM vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELM на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRLX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELM и XRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELMXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.18

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.41

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ELM и XRLX

Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и XRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELMXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-15.33%

+6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-6.28%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.54%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.70%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.39%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ELM и XRLX

Elm Market Navigator ETF (ELM) и FundX Conservative ETF (XRLX) имеют волатильность 2.51% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELMXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.55%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

6.64%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

8.10%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

11.04%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

11.04%

-0.78%

Сравнение комиссий ELM и XRLX

ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELM и XRLX

Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности XRLX в 2.57%

ПозицияTTM202520242023
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%0.00%0.00%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.57%2.77%1.66%1.68%

Часто задаваемые вопросы

ELM and XRLX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRLX has higher volatility (2.55%) compared to ELM (2.51%). In terms of maximum drawdown, ELM dropped -9.02% vs XRLX's -15.33%.

On 1-year performance, ELM leads with 19.20% vs 17.55% for XRLX. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELM has performed better with a 19.20% return vs 17.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

XRLX has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.52% for ELM.

They also come from different issuers: Elm and FundX. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 1.63% for XRLX.

XRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELM и XRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор