PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELM с TFPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELM с TFPN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELM (Elm Market Navigator ETF) and TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) are both exchange-traded funds - ELM is a Tactical Allocation fund actively managed by Elm, while TFPN is a Global Allocation fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. Over the past year, ELM returned 19.85% vs 45.99% for TFPN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELM charges 0.24%/yr vs 1.10%/yr for TFPN.

Доходность

Сравнение доходности ELM и TFPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elm Market Navigator ETF (ELM) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELM показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у TFPN с доходностью 27.01%.

ELM

1 день
-0.58%
1 месяц
2.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TFPN

1 день
0.91%
1 месяц
5.79%
С начала года
27.01%
6 месяцев
28.49%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELM и TFPN

2026 (YTD)2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.56%11.89%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		27.01%4.05%

Correlation

The correlation between ELM and TFPN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.54

The correlation between ELM and TFPN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELM и TFPN

Секторы
ELM
TFPN

Технологии

22.0%
17.9%

Финансовые услуги

18.3%
4.8%

Промышленность

12.6%
29.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.8%

Здравоохранение

8.3%
5.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.9%

Сырьевые материалы

5.4%
14.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.3%

Энергетика

4.8%
10.4%

Недвижимость

4.7%
1.6%

Коммунальные услуги

3.0%
3.3%

Технологии

ELM
22.0%
TFPN
17.9%

Финансовые услуги

ELM
18.3%
TFPN
4.8%

Промышленность

ELM
12.6%
TFPN
29.8%

Потребительский циклический сектор

ELM
9.1%
TFPN
4.8%

Здравоохранение

ELM
8.3%
TFPN
5.5%

Коммуникационные услуги

ELM
6.6%
TFPN
2.9%

Сырьевые материалы

ELM
5.4%
TFPN
14.7%

Потребительский защитный сектор

ELM
5.2%
TFPN
4.3%

Энергетика

ELM
4.8%
TFPN
10.4%

Недвижимость

ELM
4.7%
TFPN
1.6%

Коммунальные услуги

ELM
3.0%
TFPN
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elm Market Navigator ETF

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с AGOXELM с COROELM с GDTELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY
Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с DBMFTFPN с QQQTFPN с CTATFPN с BLNDXTFPN с VOOTFPN с VIG

Доходность на риск

ELM vs. TFPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELM c TFPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELMTFPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
3.37

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.44

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

6.19

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

21.51

-10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELM vs. TFPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELM на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа TFPN равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELM и TFPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELMTFPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.37

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.83

+0.66

Просадки

Сравнение просадок ELM и TFPN

Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки TFPN в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и TFPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELMTFPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-16.72%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-7.47%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-4.89%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.14%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ELM и TFPN

Текущая волатильность для Elm Market Navigator ETF (ELM) составляет 2.59%, в то время как у Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что ELM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELMTFPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.55%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

11.50%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

13.70%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

12.53%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

12.53%

-2.26%

Сравнение комиссий ELM и TFPN

ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TFPN в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELM и TFPN

Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как TFPN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%0.00%0.00%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%

Часто задаваемые вопросы

ELM and TFPN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFPN has higher volatility (4.55%) compared to ELM (2.59%). In terms of maximum drawdown, ELM dropped -9.02% vs TFPN's -16.72%.

On 1-year performance, TFPN leads with 45.99% vs 19.85% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ELM has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 45.99% return vs 19.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for TFPN.

ELM is categorized as Tactical Allocation, while TFPN is Global Allocation. They also come from different issuers: Elm and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 1.10% for TFPN.

TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELM и TFPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор