PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELM с TACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELM с TACK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELM (Elm Market Navigator ETF) and TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ELM returned 19.85% vs 13.26% for TACK. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELM charges 0.24%/yr vs 0.76%/yr for TACK.

Доходность

Сравнение доходности ELM и TACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elm Market Navigator ETF (ELM) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELM показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у TACK с доходностью 4.86%.

ELM

1 день
-0.58%
1 месяц
2.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TACK

1 день
0.13%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.26%
3 года*
11.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELM и TACK

2026 (YTD)2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.56%11.89%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		4.86%6.76%

Correlation

The correlation between ELM and TACK is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.76

The correlation between ELM and TACK has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELM и TACK

Секторы
ELM
TACK

Технологии

22.0%
1.1%

Финансовые услуги

18.3%

-

Промышленность

12.6%
16.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
2.3%

Здравоохранение

8.3%
16.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
12.2%

Сырьевые материалы

5.4%
14.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
16.7%

Энергетика

4.8%
16.4%

Недвижимость

4.7%

-

Коммунальные услуги

3.0%
16.8%

Технологии

ELM
22.0%
TACK
1.1%

Финансовые услуги

ELM
18.3%
TACK

-

Промышленность

ELM
12.6%
TACK
16.1%

Потребительский циклический сектор

ELM
9.1%
TACK
2.3%

Здравоохранение

ELM
8.3%
TACK
16.1%

Коммуникационные услуги

ELM
6.6%
TACK
12.2%

Сырьевые материалы

ELM
5.4%
TACK
14.5%

Потребительский защитный сектор

ELM
5.2%
TACK
16.7%

Энергетика

ELM
4.8%
TACK
16.4%

Недвижимость

ELM
4.7%
TACK

-

Коммунальные услуги

ELM
3.0%
TACK
16.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elm Market Navigator ETF

Fairlead Tactical Sector Fund

Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с AGOXELM с COROELM с GDTELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY
Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с QQQTACK с VOOTACK с AORTACK с SWANTACK с BST

Доходность на риск

ELM vs. TACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELM c TACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELMTACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.41

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.02

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.28

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

7.16

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELM vs. TACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELM на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа TACK равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELM и TACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELMTACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.41

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.61

+0.88

Просадки

Сравнение просадок ELM и TACK

Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и TACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELMTACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-14.49%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-5.85%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.21%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-4.23%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.86%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ELM и TACK

Elm Market Navigator ETF (ELM) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что ELM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELMTACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.43%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

7.06%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

9.46%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

11.23%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

11.23%

-0.96%

Сравнение комиссий ELM и TACK

ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TACK в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELM и TACK

Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности TACK в 1.21%

ПозицияTTM2025202420232022
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%0.00%0.00%0.00%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.21%1.18%1.26%1.29%0.89%

Часто задаваемые вопросы

ELM and TACK have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELM has higher volatility (2.59%) compared to TACK (2.43%). In terms of maximum drawdown, ELM dropped -9.02% vs TACK's -14.49%.

On 1-year performance, ELM leads with 19.85% vs 13.26% for TACK. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, TACK has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELM has performed better with a 19.85% return vs 13.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.21% for TACK.

They also come from different issuers: Elm and Fairlead. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 0.76% for TACK.

ELM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELM и TACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор