PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELM с RHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELM с RHRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELM (Elm Market Navigator ETF) and RHRX (RH Tactical Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ELM returned 19.20% vs 40.56% for RHRX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELM charges 0.24%/yr vs 1.36%/yr for RHRX.

Доходность

Сравнение доходности ELM и RHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elm Market Navigator ETF (ELM) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELM показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 21.23%.

ELM

1 день
0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.63%
6 месяцев
8.49%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RHRX

1 день
-0.06%
1 месяц
5.51%
С начала года
21.23%
6 месяцев
21.28%
1 год
40.56%
3 года*
22.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELM и RHRX

2026 (YTD)2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.63%11.89%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		21.23%12.60%

Correlation

The correlation between ELM and RHRX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.78

The correlation between ELM and RHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELM и RHRX

Секторы
ELM
RHRX

Технологии

22.0%
39.3%

Финансовые услуги

18.3%
4.9%

Промышленность

12.6%
17.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.7%

Здравоохранение

8.3%
3.3%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.3%

Сырьевые материалы

5.4%
15.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
1.5%

Энергетика

4.8%
0.9%

Недвижимость

4.7%
0.6%

Коммунальные услуги

3.0%
3.3%

Технологии

ELM
22.0%
RHRX
39.3%

Финансовые услуги

ELM
18.3%
RHRX
4.9%

Промышленность

ELM
12.6%
RHRX
17.4%

Потребительский циклический сектор

ELM
9.1%
RHRX
6.7%

Здравоохранение

ELM
8.3%
RHRX
3.3%

Коммуникационные услуги

ELM
6.6%
RHRX
6.3%

Сырьевые материалы

ELM
5.4%
RHRX
15.8%

Потребительский защитный сектор

ELM
5.2%
RHRX
1.5%

Энергетика

ELM
4.8%
RHRX
0.9%

Недвижимость

ELM
4.7%
RHRX
0.6%

Коммунальные услуги

ELM
3.0%
RHRX
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elm Market Navigator ETF

RH Tactical Rotation ETF

Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с COROELM с GDTELM с AGOXELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY
Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с RHTXRHRX с AMAXRHRX с ARPRHRX с CORORHRX с ONOF

Доходность на риск

ELM vs. RHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELM c RHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELMRHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.09

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
4.18

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

5.97

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

23.40

-12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELM vs. RHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELM на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа RHRX равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELM и RHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELMRHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.09

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.53

+0.97

Просадки

Сравнение просадок ELM и RHRX

Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и RHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELMRHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-25.33%

+16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-6.83%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.40%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-8.95%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.74%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ELM и RHRX

Текущая волатильность для Elm Market Navigator ETF (ELM) составляет 2.51%, в то время как у RH Tactical Rotation ETF (RHRX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что ELM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELMRHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

4.24%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

9.72%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

13.18%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

19.03%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

19.03%

-8.77%

Сравнение комиссий ELM и RHRX

ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELM и RHRX

Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ELM and RHRX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHRX has higher volatility (4.24%) compared to ELM (2.51%). In terms of maximum drawdown, ELM dropped -9.02% vs RHRX's -25.33%.

On 1-year performance, RHRX leads with 40.56% vs 19.20% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ELM has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RHRX has performed better with a 40.56% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for RHRX.

They also come from different issuers: Elm and Adaptive. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 1.36% for RHRX.

RHRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELM и RHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор