Сравнение ELM с ESBG
ELM (Elm Market Navigator ETF) and ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELM charges 0.24%/yr vs 0.95%/yr for ESBG.
Доходность
Сравнение доходности ELM и ESBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELM показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у ESBG с доходностью 5.96%.
ELM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESBG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELM и ESBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELM Elm Market Navigator ETF | 7.63% | 2.92% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 5.96% | 5.72% |
Correlation
The correlation between ELM and ESBG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELM vs. ESBG — Ранг доходности на риск
ELM
ESBG
Сравнение ELM c ESBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELM | ESBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELM | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.95 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок ELM и ESBG
Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки ESBG в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и ESBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELM | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -18.84% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -10.14% | +9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -6.27% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELM и ESBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELM | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 25.19% | -15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 25.19% | -14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.26% | 25.19% | -14.93% |
Сравнение комиссий ELM и ESBG
ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ESBG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELM и ESBG
Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности ESBG в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELM Elm Market Navigator ETF | 2.52% | 2.71% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.57% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
ELM and ESBG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.57% for ESBG.
They also come from different issuers: Elm and First Trust. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 0.95% for ESBG.
Подберите оптимальное распределение для ELM и ESBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор