PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELM с DYTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELM с DYTA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELM (Elm Market Navigator ETF) and DYTA (SGI Dynamic Tactical ETF) are both exchange-traded funds - ELM is a Tactical Allocation fund actively managed by Elm, while DYTA is a Global Allocation fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, ELM returned 19.20% vs 15.84% for DYTA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ELM charges 0.24%/yr vs 1.04%/yr for DYTA.

Доходность

Сравнение доходности ELM и DYTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elm Market Navigator ETF (ELM) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELM показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у DYTA с доходностью 8.51%.

ELM

1 день
0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.63%
6 месяцев
8.49%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DYTA

1 день
0.03%
1 месяц
4.09%
С начала года
8.51%
6 месяцев
9.35%
1 год
15.84%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELM и DYTA

2026 (YTD)2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.63%11.89%
DYTA
SGI Dynamic Tactical ETF		8.51%4.02%

Correlation

The correlation between ELM and DYTA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.82

The correlation between ELM and DYTA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elm Market Navigator ETF

SGI Dynamic Tactical ETF

Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с COROELM с GDTELM с AGOXELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY
Часто сравнивают с DYTA:
DYTA с VOODYTA с MAPPDYTA с ENDWDYTA с GINXDYTA с HECADYTA с SGLCDYTA с JFLI

Доходность на риск

ELM vs. DYTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DYTA
Ранг доходности на риск DYTA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYTA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYTA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYTA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYTA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYTA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELM c DYTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELMDYTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.64

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.33

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.71

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

8.82

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELM vs. DYTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELM на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYTA равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELM и DYTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELMDYTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.64

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.11

+0.38

Просадки

Сравнение просадок ELM и DYTA

Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, примерно равная максимальной просадке DYTA в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и DYTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELMDYTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-9.41%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-9.33%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.24%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-2.20%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.80%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ELM и DYTA

Текущая волатильность для Elm Market Navigator ETF (ELM) составляет 2.51%, в то время как у SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что ELM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELMDYTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.81%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

9.37%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

9.72%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

10.83%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

10.83%

-0.57%

Сравнение комиссий ELM и DYTA

ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DYTA в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELM и DYTA

Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности DYTA в 1.51%

ПозицияTTM202520242023
DYTA
SGI Dynamic Tactical ETF		1.51%1.64%10.80%0.89%
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ELM and DYTA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYTA has higher volatility (2.81%) compared to ELM (2.51%). In terms of maximum drawdown, ELM dropped -9.02% vs DYTA's -9.41%.

On 1-year performance, ELM leads with 19.20% vs 15.84% for DYTA. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ELM has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELM has performed better with a 19.20% return vs 15.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.04% for DYTA.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.51% for DYTA.

ELM is categorized as Tactical Allocation, while DYTA is Global Allocation. They also come from different issuers: Elm and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 1.04% for DYTA.

ELM currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELM и DYTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор