Сравнение ELIS с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
ELIS и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELIS - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ELIS и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELIS и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 9.33% | -29.46% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -29.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью 8.23%.
ELIS
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELIS и SARK
ELIS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
ELIS vs. SARK — Ранг доходности на риск
ELIS
SARK
Сравнение ELIS c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIS | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.74 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.95 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.59 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.73 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.74 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.19 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ELIS и SARK составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и SARK
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.36% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и SARK
Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELIS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.95% | -81.07% | +36.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -59.44% | +14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | -76.11% | +38.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -45.20% | +21.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.98% | 47.97% | -19.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и SARK
Текущая волатильность для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) составляет 9.83%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что ELIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELIS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 12.41% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.60% | 27.16% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 46.26% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.50% | 56.94% | -14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.50% | 56.94% | -14.44% |