Сравнение ELIS с NVDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).
ELIS и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELIS - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ELIS и NVDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELIS и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 11.82% | -29.46% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -14.81% | 116.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ELIS показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -14.81%.
ELIS
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- -14.61%
- 1 год
- -21.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -14.81%
- 6 месяцев
- -21.99%
- 1 год
- 96.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELIS и NVDU
ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Доходность на риск
ELIS vs. NVDU — Ранг доходности на риск
ELIS
NVDU
Сравнение ELIS c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIS | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 1.18 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 1.93 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.28 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 5.40 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.18 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.94 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между ELIS и NVDU составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и NVDU
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности NVDU в 6.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.24% | 5.86% | 0.00% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.80% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и NVDU
Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и NVDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELIS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.95% | -67.27% | +22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -42.27% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.69% | -33.79% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.82% | -19.10% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.07% | 17.80% | +10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) составляет 10.04%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 20.25%. Это указывает на то, что ELIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELIS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 20.25% | -10.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.36% | 51.22% | -25.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.71% | 81.96% | -39.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.48% | 91.92% | -49.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.48% | 91.92% | -49.44% |