PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFY с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFY с PSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - ELFY is a Utilities Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past year, ELFY returned 47.53% vs 208.96% for PSI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELFY charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности ELFY и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFY показывает доходность 29.07%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 107.72%.

ELFY

1 день
-0.67%
1 месяц
3.53%
С начала года
29.07%
6 месяцев
26.90%
1 год
47.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
1.35%
1 месяц
21.18%
С начала года
107.72%
6 месяцев
104.36%
1 год
208.96%
3 года*
57.01%
5 лет*
31.86%
10 лет*
34.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFY и PSI

2026 (YTD)2025
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.07%35.82%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		107.72%85.07%

Correlation

The correlation between ELFY and PSI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.70

The correlation between ELFY and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELFY и PSI

Секторы
ELFY
PSI

Коммунальные услуги

33.9%

-

Промышленность

31.3%
2.4%

Технологии

18.1%
97.6%

Энергетика

13.1%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ELFY
33.9%
PSI

-

Промышленность

ELFY
31.3%
PSI
2.4%

Технологии

ELFY
18.1%
PSI
97.6%

Энергетика

ELFY
13.1%
PSI

-

Сырьевые материалы

ELFY
3.6%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

ELFY
0.5%
PSI

-

Коммуникационные услуги

ELFY

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

ELFY

-

PSI

-

Финансовые услуги

ELFY

-

PSI

-

Здравоохранение

ELFY

-

PSI

-

Недвижимость

ELFY

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с VPUELFY с CCNR
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

ELFY vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFY c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFYPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
5.58

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
5.11

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.69

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

13.59

-7.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.16

49.28

-31.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFY vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFY на текущий момент составляет 2.52, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFY и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFYPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

5.58

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.36

0.59

+2.77

Просадки

Сравнение просадок ELFY и PSI

Максимальная просадка ELFY за все время составила -8.37%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFYPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.37%

-62.96%

+54.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-15.48%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-15.94%

+14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.26%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFY и PSI

Текущая волатильность для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) составляет 7.28%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что ELFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFYPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

13.60%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

30.09%

-15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

37.75%

-18.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

37.85%

-18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

35.09%

-16.10%

Сравнение комиссий ELFY и PSI

ELFY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFY и PSI

Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

ELFY and PSI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (13.60%) compared to ELFY (7.28%). In terms of maximum drawdown, ELFY dropped -8.37% vs PSI's -62.96%.

On 1-year performance, PSI leads with 208.96% vs 47.53% for ELFY. On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ELFY has been the lower-risk option at 7.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSI has performed better with a 208.96% return vs 47.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

ELFY has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.05% for PSI.

ELFY is categorized as Utilities Equities, while PSI is Semiconductors. ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: ALPS and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for ELFY and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFY и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор