PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ELFY с PSCU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFY с PSCU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and PSCU (Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF) are both Utilities Equities funds - ELFY tracks the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index while PSCU tracks the S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Both are passively managed. Over the past year, ELFY returned 30.09% vs 16.31% for PSCU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ELFY charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for PSCU.

Доходность

Сравнение доходности ELFY и PSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFY показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у PSCU с доходностью 13.45%.

ELFY

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.28%
6 месяцев
11.22%
С начала года
18.63%
1 год
30.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCU

1 день
0.34%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
10.24%
С начала года
13.45%
1 год
16.31%
3 года*
7.75%
5 лет*
1.33%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFY и PSCU

2026 (YTD)2025
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		18.63%34.72%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		13.45%7.37%

Correlation

The correlation between ELFY and PSCU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов ELFY и PSCU

Секторы
ELFY
PSCU

Коммунальные услуги

38.1%
31.2%

Промышленность

27.5%
3.5%

Энергетика

16.7%

-

Технологии

12.0%
0.9%

Сырьевые материалы

4.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%
3.6%

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

58.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

ELFY
38.1%
PSCU
31.2%

Промышленность

ELFY
27.5%
PSCU
3.5%

Энергетика

ELFY
16.7%
PSCU

-

Технологии

ELFY
12.0%
PSCU
0.9%

Сырьевые материалы

ELFY
4.7%
PSCU

-

Потребительский циклический сектор

ELFY
0.9%
PSCU
3.6%

Финансовые услуги

ELFY
0.1%
PSCU
0.0%

Коммуникационные услуги

ELFY

-

PSCU
58.9%

Потребительский защитный сектор

ELFY

-

PSCU

-

Здравоохранение

ELFY

-

PSCU

-

Недвижимость

ELFY

-

PSCU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с CCNRELFY с VPU
Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XSD

Доходность на риск

ELFY vs. PSCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFY c PSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELFYPSCUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.04

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.58

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.97

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

4.81

+4.95

ELFY vs. PSCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFY на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа PSCU равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFY и PSCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELFY и PSCU

Максимальная просадка ELFY за все время составила -8.71%, что меньше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и PSCU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFYPSCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.71%

-29.97%

+21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.32%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-2.46%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-7.63%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.40%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFY и PSCU

ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что ELFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFYPSCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

4.59%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

11.54%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

15.69%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

18.46%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

19.50%

+0.29%

Сравнение комиссий ELFY и PSCU

ELFY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSCU в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFY и PSCU

Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности PSCU в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		1.03%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		0.98%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%

Часто задаваемые вопросы

ELFY and PSCU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (6.34%) compared to PSCU (4.59%). In terms of maximum drawdown, ELFY dropped -8.71% vs PSCU's -29.97%.

On 1-year performance, ELFY leads with 30.09% vs 16.31% for PSCU. On fees, PSCU is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCU has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 30.09% return vs 16.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCU is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for ELFY.

ELFY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.98% for PSCU.

ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while PSCU tracks S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. They also come from different issuers: ALPS and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for ELFY and 0.29% for PSCU.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFY и PSCU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор