Сравнение ELFY с PIPE
ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. ELFY is passively managed, while PIPE is actively managed. Over the past year, ELFY returned 24.01% vs 28.53% for PIPE. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ELFY charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.
Доходность
Сравнение доходности ELFY и PIPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFY показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у PIPE с доходностью 25.73%.
ELFY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.53%
- 6 месяцев
- 9.99%
- С начала года
- 19.22%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.20%
PIPE
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 15.22%
- С начала года
- 25.73%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.66M | $2.19M | $2.17M | |
| $127.48K | $99.28K | $85.63K |
Сравнение доходности по годам ELFY и PIPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 19.22% | 34.72% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 25.73% | 8.22% |
Correlation
The correlation between ELFY and PIPE is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.27 |
The correlation between ELFY and PIPE shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ELFY и PIPE
Секторы
ELFY
PIPE
Коммунальные услуги
Промышленность
-
Энергетика
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
ELFY
PIPE
Промышленность
ELFY
PIPE
-
Энергетика
ELFY
PIPE
Технологии
ELFY
PIPE
-
Сырьевые материалы
ELFY
PIPE
-
Потребительский циклический сектор
ELFY
PIPE
-
Финансовые услуги
ELFY
PIPE
Коммуникационные услуги
ELFY
-
PIPE
-
Потребительский защитный сектор
ELFY
-
PIPE
-
Здравоохранение
ELFY
-
PIPE
-
Недвижимость
ELFY
-
PIPE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFY vs. PIPE — Ранг доходности на риск
ELFY
PIPE
Сравнение ELFY c PIPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELFY | PIPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.91 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 9.27 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELFY и PIPE
Максимальная просадка ELFY за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и PIPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFY | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -15.69% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -7.33% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -5.56% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -3.94% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.08% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFY и PIPE
ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что ELFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFY | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 4.86% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 11.96% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 15.01% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 18.63% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 18.63% | +1.46% |
Сравнение комиссий ELFY и PIPE
ELFY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PIPE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFY и PIPE
Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности PIPE в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 1.03% | 0.76% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.82% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
ELFY and PIPE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELFY has higher volatility (6.82%) compared to PIPE (4.86%). In terms of maximum drawdown, ELFY dropped -13.61% vs PIPE's -15.69%.
On 1-year performance, PIPE leads with 28.53% vs 24.01% for ELFY. On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PIPE has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIPE has performed better with a 28.53% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.
PIPE has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 1.03% for ELFY.
They also come from different issuers: ALPS and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for ELFY and 0.75% for PIPE.
PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELFY и PIPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор