Сравнение ELFNX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Trusts (ELFNX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ELFNX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELFNX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | -9.40% | 16.64% | 26.91% | 34.50% | -19.91% | 24.46% | 25.18% | 35.57% | -3.25% | 25.60% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -13.04% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ELFNX показывает доходность -9.40%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -13.04%. За последние 10 лет акции ELFNX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 14.84% против 16.09% соответственно.
ELFNX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -9.40%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 14.84%
TILIX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.04%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELFNX и TILIX
ELFNX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ELFNX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
ELFNX
TILIX
Сравнение ELFNX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFNX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.65 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.67 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 2.32 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFNX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.65 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.56 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.77 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ELFNX и TILIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFNX и TILIX
Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности TILIX в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | 10.89% | 9.87% | 10.43% | 2.90% | 9.01% | 11.62% | 8.60% | 9.39% | 16.18% | 10.80% | 8.85% | 8.22% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 5.07% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок ELFNX и TILIX
Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, примерно равная максимальной просадке TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELFNX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -50.54% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -16.24% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -32.68% | +6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -32.68% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -16.24% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -7.77% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.73% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFNX и TILIX
Текущая волатильность для Elfun Trusts (ELFNX) составляет 4.40%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELFNX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.34% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 11.80% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 22.35% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 21.44% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 21.01% | -2.66% |