Сравнение ELFNX с SVSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Trusts (ELFNX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX).
ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г.. SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности ELFNX и SVSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELFNX и SVSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | -6.72% | 16.64% | 26.91% | 34.50% | -19.91% | 24.46% | 25.18% | 35.57% | -3.25% | 25.60% |
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | -4.37% | 17.83% | 25.07% | 26.21% | -18.31% | 28.38% | 18.48% | 31.27% | -4.87% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ELFNX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у SVSPX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции ELFNX превзошли акции SVSPX по среднегодовой доходности: 15.18% против 13.92% соответственно.
ELFNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.18%
SVSPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELFNX и SVSPX
ELFNX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SVSPX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ELFNX vs. SVSPX — Ранг доходности на риск
ELFNX
SVSPX
Сравнение ELFNX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFNX | SVSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.06 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.71 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.43 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 1.65 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFNX | SVSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.06 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ELFNX и SVSPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFNX и SVSPX
Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что больше доходности SVSPX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | 10.58% | 9.87% | 10.43% | 2.90% | 9.01% | 11.62% | 8.60% | 9.39% | 16.18% | 10.80% | 8.85% | 8.22% |
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | 8.68% | 8.28% | 9.39% | 12.38% | 10.53% | 11.65% | 15.98% | 6.40% | 13.29% | 4.94% | 8.63% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок ELFNX и SVSPX
Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки SVSPX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и SVSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELFNX | SVSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -55.76% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.15% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -24.59% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -33.69% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -6.26% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -9.28% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 5.01% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFNX и SVSPX
Elfun Trusts (ELFNX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELFNX | SVSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.01% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 9.75% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 20.72% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 17.41% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.30% | +0.08% |