Сравнение ELF с NVO
ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, ELF returned 16.52%/yr vs 2.92%/yr for NVO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELF и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -10.74%.
ELF
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -19.92%
- 1 год
- -51.18%
- 3 года*
- -15.82%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам ELF и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -19.58% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between ELF and NVO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ELF:
$3.67B
NVO:
$195.21B
ELF:
$0.44
NVO:
DKK 27.42
ELF:
137.90
NVO:
10.34
ELF:
3.08
NVO:
0.44
ELF:
2.22
NVO:
3.85
ELF:
3.24
NVO:
6.21
ELF:
$1.64B
NVO:
DKK 327.80B
ELF:
$1.16B
NVO:
DKK 268.30B
ELF:
$185.47M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF vs. NVO — Ранг доходности на риск
ELF
NVO
Сравнение ELF c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELF | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.80 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.18 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELF и NVO
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.26%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -74.70% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.20% | -54.34% | -11.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.26% | -74.70% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.26% | -74.70% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.95% | -68.11% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.42% | -17.79% | -14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.90% | 37.62% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и NVO
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 10.68% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.43% | 38.04% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.46% | 51.88% | +14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.30% | 38.33% | +18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.26% | 32.56% | +22.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и NVO
ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELF и NVO
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
ELF and NVO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (16.53%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, ELF dropped -77.26% vs NVO's -74.70%.
ELF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELF и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор