PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELDFX с ELFNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELDFX с ELFNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELDFX (Elfun Diversified Fund) and ELFNX (Elfun Trusts) are both mutual funds - ELDFX is a Diversified Portfolio fund managed by State Street, while ELFNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by State Street. Over the past 10 years, ELDFX returned 8.77%/yr vs 16.45%/yr for ELFNX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ELDFX charges 0.33%/yr vs 0.18%/yr for ELFNX.

Доходность

Сравнение доходности ELDFX и ELFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Diversified Fund (ELDFX) и Elfun Trusts (ELFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELDFX показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у ELFNX с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции ELDFX уступали акциям ELFNX по среднегодовой доходности: 8.77% против 16.45% соответственно.

ELDFX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.61%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.76%
1 год
18.97%
3 года*
14.80%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.77%

ELFNX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.10%
1 год
23.16%
3 года*
22.18%
5 лет*
13.01%
10 лет*
16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELDFX и ELFNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELDFX
Elfun Diversified Fund		7.28%17.04%11.55%16.13%-15.33%11.62%12.25%19.60%-5.50%15.40%
ELFNX
Elfun Trusts		6.19%16.64%26.91%34.50%-19.91%24.46%25.18%35.57%-3.25%25.60%

Correlation

The correlation between ELDFX and ELFNX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г.

0.91

The correlation between ELDFX and ELFNX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Diversified Fund

Elfun Trusts

Часто сравнивают с ELDFX:
ELDFX с QQQELDFX с SSGVXELDFX с SSAQXELDFX с BERIXELDFX с NWQIXELDFX с PALDXELDFX с IOEZX
Часто сравнивают с ELFNX:
ELFNX с STLGELFNX с VTAPXELFNX с NOSIXELFNX с VOOELFNX с QGROELFNX с MITTXELFNX с VFIAX

Доходность на риск

ELDFX vs. ELFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELDFX
Ранг доходности на риск ELDFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELDFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELDFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELDFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELDFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELDFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ELFNX
Ранг доходности на риск ELFNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELDFX c ELFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Diversified Fund (ELDFX) и Elfun Trusts (ELFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELDFXELFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.89

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.60

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.07

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

8.48

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELDFX vs. ELFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELDFX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELFNX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELDFX и ELFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELDFXELFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.89

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.90

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.59

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ELDFX и ELFNX

Максимальная просадка ELDFX за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки ELFNX в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELDFX и ELFNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELDFXELFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-50.28%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-11.40%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.57%

-19.58%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-26.39%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-32.44%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.10%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-7.63%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.79%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ELDFX и ELFNX

Текущая волатильность для Elfun Diversified Fund (ELDFX) составляет 2.49%, в то время как у Elfun Trusts (ELFNX) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что ELDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELDFXELFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.98%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

9.48%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.12%

12.51%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.07%

17.90%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

18.37%

-8.21%

Сравнение комиссий ELDFX и ELFNX

ELDFX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ELFNX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELDFX и ELFNX

Дивидендная доходность ELDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности ELFNX в 9.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELDFX
Elfun Diversified Fund		7.24%7.77%6.38%2.56%7.89%7.91%4.54%4.17%3.24%11.08%3.06%6.01%
ELFNX
Elfun Trusts		9.29%9.87%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%

Часто задаваемые вопросы

ELDFX and ELFNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFNX has higher volatility (2.98%) compared to ELDFX (2.49%). In terms of maximum drawdown, ELDFX dropped -40.54% vs ELFNX's -50.28%.

ELDFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELDFX и ELFNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор