PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELDFX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELDFX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Diversified Fund (ELDFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

ELDFX управляется State Street. Фонд был запущен 3 янв. 1988 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ELDFX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Diversified Fund (ELDFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELDFX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELDFX
Elfun Diversified Fund		-3.14%17.04%11.55%16.13%-15.33%11.62%12.25%19.60%-5.50%15.40%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, ELDFX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ELDFX имеют среднегодовую доходность 7.91%, а акции IOEZX немного впереди с 8.27%.

ELDFX

1 день
0.14%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.68%
1 год
12.31%
3 года*
11.63%
5 лет*
6.36%
10 лет*
7.91%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Diversified Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с ELDFX:
ELDFX с QQQELDFX с BERIXELDFX с NWQIXELDFX с PALDXELDFX с SSAQXELDFX с TIBIXELDFX с BWBIX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий ELDFX и IOEZX

ELDFX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
ELDFX
Elfun Diversified Fund

Доходность на риск

ELDFX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELDFX
Ранг доходности на риск ELDFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELDFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELDFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELDFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELDFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELDFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELDFX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Diversified Fund (ELDFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELDFXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.84

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.62

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

6.69

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELDFX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELDFX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELDFX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELDFXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.28

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.35

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.50

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.39

+0.23

Корреляция

Корреляция между ELDFX и IOEZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELDFX и IOEZX

Дивидендная доходность ELDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELDFX
Elfun Diversified Fund		8.02%7.77%6.38%2.56%7.89%7.91%4.54%4.17%3.24%11.08%3.06%6.01%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок ELDFX и IOEZX

Максимальная просадка ELDFX за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELDFX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELDFXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-56.15%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-11.71%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-21.47%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-38.12%

+15.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-4.99%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-8.64%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.84%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ELDFX и IOEZX

Текущая волатильность для Elfun Diversified Fund (ELDFX) составляет 3.48%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что ELDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELDFXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.25%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

8.69%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

15.56%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

13.90%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.11%

16.44%

-6.33%