PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELDFX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELDFX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Diversified Fund (ELDFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

ELDFX управляется State Street. Фонд был запущен 3 янв. 1988 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ELDFX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Diversified Fund (ELDFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELDFX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELDFX
Elfun Diversified Fund		-1.55%17.04%11.55%16.13%-15.33%11.62%12.25%19.60%-5.50%4.18%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, ELDFX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

ELDFX

1 день
1.64%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
0.56%
1 год
13.77%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.51%
10 лет*
8.09%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Diversified Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с ELDFX:
ELDFX с QQQELDFX с BERIXELDFX с IOEZXELDFX с NWQIXELDFX с SSAQXELDFX с TIBIXELDFX с BWBIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX

Сравнение комиссий ELDFX и PALDX

ELDFX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

ELDFX
Elfun Diversified Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

ELDFX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELDFX
Ранг доходности на риск ELDFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELDFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELDFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELDFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELDFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELDFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELDFX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Diversified Fund (ELDFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELDFXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.86

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.82

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

8.67

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELDFX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELDFX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELDFX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELDFXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.26

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.73

-0.10

Корреляция

Корреляция между ELDFX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELDFX и PALDX

Дивидендная доходность ELDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELDFX
Elfun Diversified Fund		7.89%7.77%6.38%2.56%7.89%7.91%4.54%4.17%3.24%11.08%3.06%6.01%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELDFX и PALDX

Максимальная просадка ELDFX за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELDFX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELDFXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-26.16%

-14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-8.20%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-20.47%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-4.16%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-4.16%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.72%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ELDFX и PALDX

Elfun Diversified Fund (ELDFX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что ELDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELDFXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.74%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

6.16%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

11.65%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.01%

12.11%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

12.76%

-2.64%