Сравнение ELDFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Diversified Fund (ELDFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
ELDFX управляется State Street. Фонд был запущен 3 янв. 1988 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ELDFX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELDFX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELDFX Elfun Diversified Fund | -1.55% | 17.04% | 11.55% | 16.13% | -15.33% | 11.62% | 12.25% | 19.60% | -5.50% | 15.40% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ELDFX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ELDFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.09% против 18.99% соответственно.
ELDFX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 8.09%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELDFX и QQQ
ELDFX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
ELDFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ELDFX
QQQ
Сравнение ELDFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Diversified Fund (ELDFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELDFX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.07 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.66 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.00 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 7.32 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELDFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.07 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.38 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между ELDFX и QQQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELDFX и QQQ
Дивидендная доходность ELDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELDFX Elfun Diversified Fund | 7.89% | 7.77% | 6.38% | 2.56% | 7.89% | 7.91% | 4.54% | 4.17% | 3.24% | 11.08% | 3.06% | 6.01% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок ELDFX и QQQ
Максимальная просадка ELDFX за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELDFX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELDFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -82.97% | +42.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -12.62% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -35.12% | +13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | -35.12% | +12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -7.86% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -32.99% | +28.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.44% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELDFX и QQQ
Текущая волатильность для Elfun Diversified Fund (ELDFX) составляет 3.97%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что ELDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELDFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 6.61% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 12.82% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 22.70% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.01% | 22.38% | -12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 22.25% | -12.13% |