PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Elfun Diversified Fund (ELDFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Elfun Diversified Fund (ELDFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US28627D1054

Эмитент

State Street Global Advisors

Дата выпуска

3 янв. 1988 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ELDFX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Diversified Fund

Популярные сравнения:
ELDFX с QQQ
Популярные сравнения:
ELDFX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Elfun Diversified Fund (ELDFX) показал доход в 4.75% с начала года и 11.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ELDFX составила 6.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ELDFX

С начала года

4.75%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

2.58%

1 год

11.52%

3 года

8.73%

5 лет

8.50%

10 лет

6.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ELDFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.18%0.77%-1.97%0.83%2.92%4.75%
20240.31%2.43%2.42%-3.25%3.57%1.72%1.89%2.09%1.95%-2.46%2.67%-2.07%11.55%
20235.76%-2.94%2.86%1.28%-1.15%3.78%2.30%-1.99%-3.79%-2.39%7.51%4.58%16.14%
2022-3.55%-2.15%0.34%-6.23%0.68%-5.93%4.99%-3.45%-7.14%3.21%6.49%-2.66%-15.32%
2021-0.62%1.06%1.52%3.13%1.13%1.03%0.93%1.58%-2.99%3.21%-1.43%2.66%11.62%
2020-0.46%-4.42%-9.31%7.77%2.97%2.30%3.66%3.38%-2.00%-1.59%7.63%3.02%12.25%
20195.41%1.62%1.48%2.22%-3.23%4.54%0.16%-0.47%1.10%1.76%1.48%2.24%19.60%
20183.44%-3.27%-1.02%0.11%0.54%-0.38%2.22%0.85%0.21%-5.08%1.10%-4.01%-5.50%
20171.67%1.92%0.54%1.23%1.59%0.26%1.87%0.46%1.17%1.36%1.29%1.07%15.40%
2016-3.94%-0.42%4.78%1.20%0.62%-0.28%2.92%0.49%0.49%-1.35%-0.11%1.20%5.48%
2015-0.85%3.76%-0.47%1.09%0.41%-1.54%1.20%-4.52%-2.80%5.10%-0.47%-1.75%-1.22%
2014-2.27%3.04%0.25%0.05%1.80%1.32%-0.92%2.10%-1.77%1.07%1.59%-1.25%4.97%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ELDFX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ELDFX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELDFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELDFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELDFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELDFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELDFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Elfun Diversified Fund (ELDFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Elfun Diversified Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.07
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Elfun Diversified Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.29$1.29$0.49$1.34$1.72$1.91$0.81$0.55$2.06$0.55$1.05$2.05

Дивидендный доход

6.09%6.38%2.56%7.89%7.91%9.09%4.17%3.24%11.08%3.06%6.01%10.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Elfun Diversified Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29$1.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34$1.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.72$1.72
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.91$1.91
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.06$2.06
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$1.05
2014$2.05$2.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Elfun Diversified Fund показал максимальную просадку в 40.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.

Текущая просадка Elfun Diversified Fund составляет 0.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.54%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.88814 сент. 2012 г.1226
-22.95%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.120
-21.52%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-19.72%2 февр. 2001 г.4199 окт. 2002 г.25313 окт. 2003 г.672
-14.16%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.5423 дек. 1998 г.112
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...