График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Elfun Diversified Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Elfun Diversified Fund (ELDFX) показал доход в -3.14% с начала года и 12.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ELDFX составила 7.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Elfun Diversified Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 7.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ELDFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 дек. 2000 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 26 июн. 1989 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.23% | 1.42% | -6.58% | -3.14% | |||||||||
| 2025 | 2.18% | 0.77% | -1.97% | 0.83% | 2.92% | 3.26% | 0.55% | 2.23% | 2.67% | 1.60% | 0.30% | 0.62% | 17.04% |
| 2024 | 0.31% | 2.43% | 2.42% | -3.25% | 3.57% | 1.72% | 1.89% | 2.09% | 1.95% | -2.46% | 2.67% | -2.07% | 11.55% |
| 2023 | 5.76% | -2.94% | 2.86% | 1.28% | -1.15% | 3.78% | 2.30% | -1.99% | -3.79% | -2.39% | 7.51% | 4.58% | 16.13% |
| 2022 | -3.55% | -2.15% | 0.34% | -6.23% | 0.68% | -5.93% | 4.99% | -3.45% | -7.14% | 3.21% | 6.49% | -2.66% | -15.33% |
| 2021 | -0.62% | 1.06% | 1.52% | 3.13% | 1.13% | 1.03% | 0.93% | 1.58% | -2.99% | 3.21% | -1.43% | 2.66% | 11.62% |
Метрики бенчмарка
Elfun Diversified Fund: годовая альфа составляет 2.25%, бета — 0.52, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 04.01.1988.
- Этот фонд участвовал в 61.43% снижения S&P 500 Index, но только в 60.36% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.25% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.52 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.25%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 60.36%
- Участие в снижении
- 61.43%
Комиссия
Комиссия ELDFX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ELDFX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Elfun Diversified Fund (ELDFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ELDFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.39 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.40 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 6.61 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ELDFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Elfun Diversified Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.71 | $1.71 | $1.29 | $0.49 | $1.34 | $1.72 | $0.95 | $0.82 | $0.55 | $2.06 | $0.55 | $1.05 |
Дивидендный доход | 8.02% | 7.77% | 6.38% | 2.56% | 7.89% | 7.91% | 4.54% | 4.17% | 3.24% | 11.08% | 3.06% | 6.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Elfun Diversified Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $1.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Elfun Diversified Fund показал максимальную просадку в 40.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка Elfun Diversified Fund составляет 6.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.54% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 962 | 2 янв. 2013 г. | 1301 |
| -22.95% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 120 |
| -21.52% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
| -19.72% | 2 февр. 2001 г. | 421 | 9 окт. 2002 г. | 254 | 13 окт. 2003 г. | 675 |
| -14.16% | 21 июл. 1998 г. | 57 | 8 окт. 1998 г. | 53 | 23 дек. 1998 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...