- ISIN
- US28627D1054
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 3 янв. 1988 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ELDFX
Elfun Diversified Fund (ELDFX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции ELDFX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ELDFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,437.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Elfun Diversified Fund (ELDFX) показал доход в 7.28% с начала года и 18.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ELDFX составила 8.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Elfun Diversified Fund
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ELDFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ELDFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 дек. 2000 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 26 июн. 1989 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.23% | 1.42% | -5.05% | 5.92% | 3.10% | -0.21% | 7.28% | ||||||
| 2025 | 2.18% | 0.77% | -1.97% | 0.83% | 2.92% | 3.26% | 0.55% | 2.23% | 2.67% | 1.60% | 0.30% | 0.62% | 17.04% |
| 2024 | 0.31% | 2.43% | 2.42% | -3.25% | 3.57% | 1.72% | 1.89% | 2.09% | 1.95% | -2.46% | 2.67% | -2.07% | 11.55% |
| 2023 | 5.76% | -2.94% | 2.86% | 1.28% | -1.15% | 3.78% | 2.30% | -1.99% | -3.79% | -2.39% | 7.51% | 4.58% | 16.13% |
| 2022 | -3.55% | -2.15% | 0.34% | -6.23% | 0.68% | -5.93% | 4.99% | -3.45% | -7.14% | 3.21% | 6.49% | -2.66% | -15.33% |
| 2021 | -0.62% | 1.06% | 1.52% | 3.13% | 1.13% | 1.03% | 0.93% | 1.58% | -2.99% | 3.21% | -1.43% | 2.66% | 11.62% |
Метрики бенчмарка
Elfun Diversified Fund has an annualized alpha of 2.27%, beta of 0.52, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1988.
- This fund participated in 61.37% of S&P 500 Index downside but only 60.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.27% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.52 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.27%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 60.22%
- Участие в снижении
- 61.37%
Комиссия
Комиссия ELDFX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ELDFX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Elfun Diversified Fund (ELDFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ELDFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.98 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 13.78 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Elfun Diversified Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.71 | $1.71 | $1.29 | $0.49 | $1.34 | $1.72 | $0.95 | $0.82 | $0.55 | $2.06 | $0.55 | $1.05 |
Дивидендный доход | 7.24% | 7.77% | 6.38% | 2.56% | 7.89% | 7.91% | 4.54% | 4.17% | 3.24% | 11.08% | 3.06% | 6.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Elfun Diversified Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $1.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Elfun Diversified Fund показал максимальную просадку в 40.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка Elfun Diversified Fund составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -40.54%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -22.95%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 14d | 5mo 23dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.52%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -19.72%окт. 2002 г. | 1y 8mo | 1y 4d | 2y 8moфевр. 2001 г. - окт. 2003 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -14.16%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 16d | 5mo 5dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| ELDFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -56.78% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -9.10% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.57% | -18.90% | +9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -25.43% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | -33.92% | +10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.33% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -10.72% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.97% | -0.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ELDFX
Добавьте Elfun Diversified Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ELDFX