PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELD с VWOB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELD с VWOB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB).

ELD и VWOB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г.. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ELD и VWOB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELD и VWOB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		-1.49%21.77%-4.56%14.29%-9.25%-9.75%1.79%12.89%-7.53%12.72%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		-1.27%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.92%8.41%

Доходность по периодам

С начала года, ELD показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у VWOB с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции ELD уступали акциям VWOB по среднегодовой доходности: 2.58% против 3.49% соответственно.

ELD

1 день
1.87%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.35%
1 год
13.92%
3 года*
7.23%
5 лет*
2.73%
10 лет*
2.58%

VWOB

1 день
0.37%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.63%
3 года*
8.17%
5 лет*
2.10%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Часто сравнивают с ELD:
ELD с EBNDELD с PCYELD с FEMBELD с EDDELD с EMLCELD с EMCBELD с XEMD
Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMLCVWOB с EMHYVWOB с PCY

Сравнение комиссий ELD и VWOB

ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.20%.

ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Доходность на риск

ELD vs. VWOB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELD
Ранг доходности на риск ELD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELD c VWOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELDVWOBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.84

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.00

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

8.18

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELD vs. VWOB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWOB равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELD и VWOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELDVWOBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.37

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.39

-0.28

Корреляция

Корреляция между ELD и VWOB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELD и VWOB

Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности VWOB в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		5.75%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.96%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%

Просадки

Сравнение просадок ELD и VWOB

Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что больше максимальной просадки VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и VWOB.

Загрузка...

Показатели просадок

ELDVWOBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.92%

-26.98%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-4.48%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-26.98%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

-26.98%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-3.12%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-4.83%

-8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.10%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ELD и VWOB

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что ELD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELDVWOBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.95%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

3.75%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

6.52%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

9.17%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

9.32%

+1.96%