Сравнение ELD с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Simplify MBS ETF (MTBA).
ELD и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ELD и MTBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELD и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | -1.49% | 21.77% | -4.56% | 5.93% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, ELD показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.39%.
ELD
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 2.58%
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELD и MTBA
ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Доходность на риск
ELD vs. MTBA — Ранг доходности на риск
ELD
MTBA
Сравнение ELD c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELD | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.34 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.85 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.78 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 7.17 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELD | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.37 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между ELD и MTBA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELD и MTBA
Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности MTBA в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.75% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ELD и MTBA
Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и MTBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELD | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.92% | -3.48% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -2.69% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -1.76% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -0.74% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.67% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELD и MTBA
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что ELD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELD | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 1.65% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 2.09% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 3.33% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 3.97% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 3.97% | +7.31% |