PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELD с EPRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELD с EPRF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) and EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) are both exchange-traded funds - ELD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by WisdomTree, while EPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. ELD is actively managed, while EPRF is passively managed. Over the past 5 years, ELD returned 2.62%/yr vs -2.19%/yr for EPRF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ELD charges 0.55%/yr vs 0.47%/yr for EPRF.

Доходность

Сравнение доходности ELD и EPRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELD показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у EPRF с доходностью -3.23%.

ELD

1 день
-0.09%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.51%
1 год
8.62%
3 года*
6.80%
5 лет*
2.62%
10 лет*
2.81%

EPRF

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-3.72%
1 год
-0.31%
3 года*
2.76%
5 лет*
-2.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELD и EPRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		0.42%21.77%-4.56%14.29%-9.25%-9.75%1.79%12.89%-7.53%3.86%
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-3.23%2.69%3.46%9.43%-20.68%1.37%7.38%19.54%-5.58%-0.39%

Correlation

The correlation between ELD and EPRF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2017 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Часто сравнивают с ELD:
ELD с EBNDELD с PCYELD с FEMBELD с EMLCELD с EDDELD с EMCBELD с XEMD
Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с GPRFEPRF с VRPEPRF с GAEMEPRF с MTBAEPRF с PQDI

Доходность на риск

ELD vs. EPRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELD
Ранг доходности на риск ELD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELD c EPRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELDEPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.04

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
-0.01

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.04

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

-0.07

+4.15

ELD vs. EPRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELD на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа EPRF равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELD и EPRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELD и EPRF

Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что больше максимальной просадки EPRF в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и EPRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELDEPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.92%

-26.82%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-8.59%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.89%

-12.29%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-25.23%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-11.83%

+8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-7.39%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

4.29%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ELD и EPRF

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что ELD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELDEPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.09%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

5.48%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

7.63%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

11.83%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

13.45%

-2.24%

Сравнение комиссий ELD и EPRF

ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EPRF в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELD и EPRF

Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности EPRF в 6.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		5.84%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.23%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ELD and EPRF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELD has higher volatility (2.65%) compared to EPRF (2.09%). In terms of maximum drawdown, ELD dropped -31.92% vs EPRF's -26.82%.

On 5-year performance, ELD leads with 2.62% vs -2.19% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EPRF has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ELD has performed better with a 2.62% return vs -2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for ELD.

EPRF has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 5.84% for ELD.

ELD is categorized as Emerging Markets Bonds, while EPRF is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: WisdomTree and Innovator. Their fees differ too: 0.55% for ELD and 0.47% for EPRF.

ELD currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELD и EPRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор