Сравнение ELD с CBON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON).
ELD и CBON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г.. CBON - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ChinaBond China High Quality Bond Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ELD и CBON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELD и CBON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | -3.30% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | -9.25% | -9.75% | 1.79% | 12.89% | -7.53% | 12.72% |
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 2.36% | 5.46% | 1.85% | 2.92% | -7.99% | 5.93% | 12.01% | 2.67% | 1.88% | 6.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ELD показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у CBON с доходностью 2.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ELD имеют среднегодовую доходность 2.39%, а акции CBON немного впереди с 2.45%.
ELD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 2.39%
CBON
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELD и CBON
ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CBON в 0.50%.
Доходность на риск
ELD vs. CBON — Ранг доходности на риск
ELD
CBON
Сравнение ELD c CBON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELD | CBON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.93 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.79 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 4.52 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 19.27 | -12.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELD | CBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.93 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.44 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.38 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ELD и CBON составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELD и CBON
Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности CBON в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.86% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.62% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок ELD и CBON
Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что больше максимальной просадки CBON в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и CBON.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELD | CBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.92% | -14.13% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -1.66% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -14.13% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -14.13% | -11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -0.14% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -4.05% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.39% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELD и CBON
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что ELD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELD | CBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 1.49% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 2.51% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 3.92% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 4.96% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 5.60% | +5.67% |