Сравнение ELCV с VMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Hartford US Value ETF (VMAX).
ELCV и VMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ELCV и VMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELCV и VMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 9.71% | 9.96% | -1.81% |
VMAX Hartford US Value ETF | 4.27% | 15.65% | -1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у VMAX с доходностью 4.27%.
ELCV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELCV и VMAX
ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.
Доходность на риск
ELCV vs. VMAX — Ранг доходности на риск
ELCV
VMAX
Сравнение ELCV c VMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELCV | VMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.09 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.56 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.50 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 7.27 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELCV | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.09 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.21 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ELCV и VMAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и VMAX
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VMAX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.94% | 2.34% | 0.29% |
VMAX Hartford US Value ETF | 2.05% | 2.14% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок ELCV и VMAX
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, примерно равная максимальной просадке VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и VMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELCV | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -19.05% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -13.38% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -1.91% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -2.72% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.76% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и VMAX
Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что ELCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELCV | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.97% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 9.83% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 18.40% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 15.80% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 15.80% | -0.10% |